PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USVL.L с IUVF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USVL.L с IUVF.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

USVL.L (State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc)) and IUVF.L (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS) are both Large Cap Value Equities funds - USVL.L tracks the MSCI USA Value Exposure Select Index while IUVF.L tracks the Russell 1000 Value TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, USVL.L returned 12.22%/yr vs 15.62%/yr for IUVF.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USVL.L и IUVF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USVL.L торгуется в USD, в то время как IUVF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUVF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USVL.L показывает доходность 24.47%, что значительно ниже, чем у IUVF.L с доходностью 38.92%.

USVL.L

1 день
0.16%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
20.13%
С начала года
24.47%
1 год
49.93%
3 года*
22.22%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.16%

IUVF.L

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.03%
6 месяцев
32.77%
С начала года
38.92%
1 год
70.10%
3 года*
28.54%
5 лет*
15.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USVL.L и IUVF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USVL.L
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc)		24.47%28.52%4.90%15.93%-15.04%29.87%1.93%26.43%-10.49%16.19%
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS		38.92%33.27%6.43%13.99%-14.83%30.10%-1.83%27.01%-12.42%21.44%

Correlation

The correlation between USVL.L and IUVF.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2016 г.

0.87

The correlation between USVL.L and IUVF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS

Часто сравнивают с USVL.L:
USVL.L с ACWD.LUSVL.L с ACWI.LUSVL.L с FLES.LUSVL.L с FLXK.LUSVL.L с G500.LUSVL.L с HKOD.LUSVL.L с IMID.L
Часто сравнивают с IUVF.L:
IUVF.L с VTVIUVF.L с VLUEIUVF.L с VIVAXIUVF.L с EWSP.LIUVF.L с JREG.LIUVF.L с JREU.LIUVF.L с URTH

Доходность на риск

USVL.L vs. IUVF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVL.L
Ранг доходности на риск USVL.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVL.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVL.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVL.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVL.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IUVF.L
Ранг доходности на риск IUVF.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVF.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVF.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVF.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVF.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVL.L c IUVF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USVL.LIUVF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
3.87

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
5.29

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.65

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

9.03

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.17

30.57

-11.39

USVL.L vs. IUVF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVL.L на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUVF.L равному 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVL.L и IUVF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USVL.L и IUVF.L

Максимальная просадка USVL.L за все время составила -40.24%, примерно равная максимальной просадке IUVF.L в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVL.L и IUVF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USVL.LIUVF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.24%

-39.29%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-7.73%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-18.56%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-27.00%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-6.76%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-7.34%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.29%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности USVL.L и IUVF.L

Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) составляет 3.96%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что USVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUVF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USVL.LIUVF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

7.59%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

15.52%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

18.07%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

17.82%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

19.07%

-0.90%

Сравнение комиссий USVL.L и IUVF.L

И USVL.L, и IUVF.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVL.L и IUVF.L

Ни USVL.L, ни IUVF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USVL.L and IUVF.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USVL.L and IUVF.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

USVL.L tracks MSCI USA Value Exposure Select Index, while IUVF.L tracks Russell 1000 Value TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USVL.L и IUVF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор