Сравнение USVL.L с IUVD.L
USVL.L (State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc)) and IUVD.L (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) are both Large Cap Value Equities funds - USVL.L tracks the MSCI USA Value Exposure Select Index while IUVD.L tracks the Russell 1000 Value TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, USVL.L returned 12.22%/yr vs 15.56%/yr for IUVD.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности USVL.L и IUVD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USVL.L показывает доходность 24.47%, что значительно ниже, чем у IUVD.L с доходностью 39.02%.
USVL.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 20.13%
- С начала года
- 24.47%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 12.16%
IUVD.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.80%
- 6 месяцев
- 32.62%
- С начала года
- 39.02%
- 1 год
- 70.29%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USVL.L и IUVD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVL.L State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) | 24.47% | 28.52% | 4.90% | 15.93% | -15.04% | 29.87% | 1.93% | 26.43% | -10.10% |
IUVD.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 39.02% | 32.95% | 6.42% | 14.65% | -14.91% | 29.73% | -1.42% | 25.64% | -11.20% |
Correlation
The correlation between USVL.L and IUVD.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2018 г. | 0.94 |
The correlation between USVL.L and IUVD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USVL.L vs. IUVD.L — Ранг доходности на риск
USVL.L
IUVD.L
Сравнение USVL.L c IUVD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USVL.L | IUVD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.64 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | 8.47 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.17 | 28.96 | -9.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USVL.L и IUVD.L
Максимальная просадка USVL.L за все время составила -40.24%, примерно равная максимальной просадке IUVD.L в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVL.L и IUVD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USVL.L | IUVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.24% | -39.64% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -8.25% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -18.72% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -26.67% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -6.82% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -8.04% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.42% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVL.L и IUVD.L
Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) составляет 3.96%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что USVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USVL.L | IUVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 7.79% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 16.18% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 18.61% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 18.12% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 19.96% | -1.79% |
Сравнение комиссий USVL.L и IUVD.L
И USVL.L, и IUVD.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVL.L и IUVD.L
USVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVD.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.20% | 1.64% | 2.24% | 2.27% | 2.61% | 1.84% | 2.26% | 2.26% | 1.73% |
USVL.L State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, USVL.L and IUVD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USVL.L and IUVD.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
USVL.L tracks MSCI USA Value Exposure Select Index, while IUVD.L tracks Russell 1000 Value TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares.
Подберите оптимальное распределение для USVL.L и IUVD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор