Сравнение USVL.L с IESU.L
USVL.L (State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc)) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - USVL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Exposure Select Index, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 10 years, USVL.L returned 12.16%/yr vs 8.78%/yr for IESU.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USVL.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности USVL.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USVL.L торгуется в USD, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USVL.L показывает доходность 24.47%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.54%. За последние 10 лет акции USVL.L превзошли акции IESU.L по среднегодовой доходности: 12.16% против 8.78% соответственно.
USVL.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 20.13%
- С начала года
- 24.47%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 12.16%
IESU.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- 21.20%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам USVL.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVL.L State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) | 24.47% | 28.52% | 4.90% | 15.93% | -15.04% | 29.87% | 1.93% | 26.43% | -10.49% | 16.19% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.54% | 9.98% | 3.69% | -1.00% | 63.91% | 52.43% | -33.64% | 9.60% | -18.29% | -1.45% |
Correlation
The correlation between USVL.L and IESU.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.51 |
The correlation between USVL.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USVL.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
USVL.L
IESU.L
Сравнение USVL.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USVL.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.26 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | 2.21 | +4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.17 | 5.65 | +13.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USVL.L и IESU.L
Максимальная просадка USVL.L за все время составила -40.24%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -72.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVL.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USVL.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.24% | -72.57% | +32.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -16.37% | +8.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -22.55% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -27.74% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.24% | -66.85% | +26.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -8.87% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -24.88% | +18.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 6.42% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVL.L и IESU.L
Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) составляет 3.96%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что USVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USVL.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 6.97% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 21.03% | -8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 23.89% | -8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 29.47% | -12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 29.81% | -11.64% |
Сравнение комиссий USVL.L и IESU.L
USVL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVL.L и IESU.L
Ни USVL.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USVL.L and IESU.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for USVL.L.
USVL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while IESU.L is Energy Equities. USVL.L tracks MSCI USA Value Exposure Select Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for USVL.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для USVL.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор