PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USVL.L с IESU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USVL.L и IESU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USVL.L торгуется в USD, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USVL.L показывает доходность 24.47%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.54%. За последние 10 лет акции USVL.L превзошли акции IESU.L по среднегодовой доходности: 12.16% против 8.78% соответственно.


USVL.L

1 день
0.16%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
20.13%
С начала года
24.47%
1 год
49.93%
3 года*
22.22%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.16%

IESU.L

1 день
0.85%
1 месяц
6.06%
6 месяцев
21.20%
С начала года
28.54%
1 год
36.33%
3 года*
14.63%
5 лет*
22.27%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USVL.L и IESU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USVL.L
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc)
24.47%28.52%4.90%15.93%-15.04%29.87%1.93%26.43%-10.49%16.19%
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
28.54%9.98%3.69%-1.00%63.91%52.43%-33.64%9.60%-18.29%-1.45%

Correlation

The correlation between USVL.L and IESU.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.51

The correlation between USVL.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

USVL.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USVL.L
Ранг доходности на риск USVL.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVL.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVL.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVL.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVL.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

IESU.L
Ранг доходности на риск IESU.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESU.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESU.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVL.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USVL.LIESU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.26

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

2.21

+4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.17

5.65

+13.53

USVL.L vs. IESU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVL.L на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа IESU.L равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVL.L и IESU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USVL.L и IESU.L

Максимальная просадка USVL.L за все время составила -40.24%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -72.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVL.L и IESU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USVL.LIESU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.24%

-72.57%

+32.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-16.37%

+8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-22.55%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-27.74%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.24%

-66.85%

+26.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-8.87%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-24.88%

+18.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

6.42%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности USVL.L и IESU.L

Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) составляет 3.96%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что USVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USVL.LIESU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

6.97%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

21.03%

-8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

23.89%

-8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

29.47%

-12.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

29.81%

-11.64%

Сравнение комиссий USVL.L и IESU.L

USVL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USVL.L и IESU.L

Ни USVL.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


USVL.L and IESU.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for USVL.L.

USVL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while IESU.L is Energy Equities. USVL.L tracks MSCI USA Value Exposure Select Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for USVL.L and 0.15% for IESU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USVL.L и IESU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор