PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USVAX с DFABX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USVAX с DFABX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).

USVAX управляется Victory. Фонд был запущен 9 окт. 1990 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности USVAX и DFABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USVAX и DFABX

2026 (YTD)2025202420232022
USVAX
USAA Virginia Bond Fund		-0.44%2.87%2.56%6.15%-3.08%
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		0.58%2.46%2.90%2.87%0.55%

Доходность по периодам

С начала года, USVAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.

USVAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.94%
3 года*
2.75%
5 лет*
0.53%
10 лет*
1.78%

DFABX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.63%
3 года*
2.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Virginia Bond Fund

DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с USVAX:
USVAX с EDFUSVAX с FSMUXUSVAX с APUSXUSVAX с DFSMXUSVAX с LSMSXUSVAX с NPVUSVAX с USSPX
Часто сравнивают с DFABX:
DFABX с CBTAXDFABX с FOHFXDFABX с NMTRXDFABX с VNYUXDFABX с COLTXDFABX с FUENXDFABX с MYI

Сравнение комиссий USVAX и DFABX

USVAX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.

USVAX
USAA Virginia Bond Fund
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

USVAX vs. DFABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVAX
Ранг доходности на риск USVAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DFABX
Ранг доходности на риск DFABX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFABX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFABX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFABX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFABX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFABX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVAX c DFABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USVAXDFABXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

3.90

-3.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

7.13

-6.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

3.50

-2.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

5.04

-4.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.71

27.87

-26.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USVAX vs. DFABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVAX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа DFABX равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVAX и DFABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USVAXDFABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

3.90

-3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

2.44

-1.27

Корреляция

Корреляция между USVAX и DFABX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVAX и DFABX

Дивидендная доходность USVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности DFABX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USVAX
USAA Virginia Bond Fund		3.26%3.44%3.48%2.81%2.77%2.16%2.56%2.77%2.95%2.95%3.29%3.63%
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		2.70%2.33%2.86%2.52%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USVAX и DFABX

Максимальная просадка USVAX за все время составила -15.08%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVAX и DFABX.

Загрузка...

Показатели просадок

USVAXDFABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.08%

-2.46%

-12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-0.50%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-0.06%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-0.25%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

0.09%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USVAX и DFABX

USAA Virginia Bond Fund (USVAX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что USVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USVAXDFABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.18%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

0.39%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.78%

0.71%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.25%

0.97%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

0.97%

+3.47%