Сравнение USVAX с ATOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).
USVAX управляется Victory. Фонд был запущен 9 окт. 1990 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности USVAX и ATOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USVAX и ATOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVAX USAA Virginia Bond Fund | -0.44% | 2.87% | 2.56% | 6.15% | -9.77% | 1.92% | 4.61% | 6.16% | 0.73% | 4.58% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.35% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 0.87% | -0.04% | 0.88% | 1.40% | 1.54% | 2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, USVAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у ATOIX с доходностью 0.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USVAX имеют среднегодовую доходность 1.78%, а акции ATOIX немного отстают с 1.73%.
USVAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 1.78%
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVAX и ATOIX
USVAX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ATOIX в 0.44%.
Доходность на риск
USVAX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск
USVAX
ATOIX
Сравнение USVAX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVAX | ATOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 3.34 | -2.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 16.90 | -16.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 10.74 | -9.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 32.23 | -31.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 91.90 | -90.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVAX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 3.34 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 2.69 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 2.24 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 2.45 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между USVAX и ATOIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVAX и ATOIX
Дивидендная доходность USVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности ATOIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVAX USAA Virginia Bond Fund | 3.26% | 3.44% | 3.48% | 2.81% | 2.77% | 2.16% | 2.56% | 2.77% | 2.95% | 2.95% | 3.29% | 3.63% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.90% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок USVAX и ATOIX
Максимальная просадка USVAX за все время составила -15.08%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVAX и ATOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USVAX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.08% | -1.46% | -13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -0.10% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.08% | -0.37% | -14.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.08% | -0.43% | -14.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -0.10% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -0.06% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 0.03% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVAX и ATOIX
USAA Virginia Bond Fund (USVAX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USVAX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.00% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 0.65% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.78% | 0.92% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 0.81% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.44% | 0.78% | +3.66% |