PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USTY.L с XT01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USTY.L и XT01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USTY.L показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у XT01.L с доходностью 1.60%.


USTY.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.98%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.18%
1 год
6.23%
3 года*
1.22%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.28%

XT01.L

1 день
0.10%
1 месяц
1.50%
С начала года
1.60%
6 месяцев
0.93%
1 год
5.18%
3 года*
2.01%
5 лет*
4.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USTY.L и XT01.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
USTY.L
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF
0.66%0.10%3.36%-1.37%-1.66%-0.86%-6.38%
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C
1.60%-2.80%6.91%-0.75%12.89%1.36%-5.72%

Correlation

The correlation between USTY.L and XT01.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г.

0.79

The correlation between USTY.L and XT01.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Доходность на риск

USTY.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USTY.L
Ранг доходности на риск USTY.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTY.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTY.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTY.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTY.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTY.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина

XT01.L
Ранг доходности на риск XT01.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USTY.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USTY.LXT01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

2.77

+0.38

USTY.L vs. XT01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USTY.L на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XT01.L равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USTY.L и XT01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USTY.LXT01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.77

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.53

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.26

+0.05

Просадки

Сравнение просадок USTY.L и XT01.L

Максимальная просадка USTY.L за все время составила -23.02%, что больше максимальной просадки XT01.L в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTY.L и XT01.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USTY.LXT01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.02%

-15.31%

-7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-4.48%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.75%

-9.75%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.04%

-15.31%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.58%

-5.62%

-9.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-7.30%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.80%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности USTY.L и XT01.L

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что USTY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USTY.LXT01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

1.90%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.79%

4.68%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.35%

6.44%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.77%

8.37%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.02%

8.34%

+1.68%

Сравнение комиссий USTY.L и XT01.L

USTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XT01.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USTY.L и XT01.L

Дивидендная доходность USTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, тогда как XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
USTY.L
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF
4.87%4.61%3.81%2.81%1.57%1.31%2.49%2.79%2.11%2.11%1.66%
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


USTY.L and XT01.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for XT01.L.

USTY.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for USTY.L and 0.06% for XT01.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USTY.L и XT01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор