Сравнение USTY.L с XT01.L
USTY.L (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) and XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - USTY.L tracks the Bloomberg US Treasury Index while XT01.L tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USTY.L returned 1.37%/yr vs 4.47%/yr for XT01.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USTY.L charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for XT01.L.
Доходность
Сравнение доходности USTY.L и XT01.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USTY.L показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у XT01.L с доходностью 1.60%.
USTY.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.28%
XT01.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USTY.L и XT01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 0.66% | 0.10% | 3.36% | -1.37% | -1.66% | -0.86% | -6.38% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.60% | -2.80% | 6.91% | -0.75% | 12.89% | 1.36% | -5.72% |
Correlation
The correlation between USTY.L and XT01.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between USTY.L and XT01.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USTY.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск
USTY.L
XT01.L
Сравнение USTY.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTY.L | XT01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 2.77 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTY.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.77 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.53 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.26 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок USTY.L и XT01.L
Максимальная просадка USTY.L за все время составила -23.02%, что больше максимальной просадки XT01.L в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTY.L и XT01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USTY.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.02% | -15.31% | -7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -4.48% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.75% | -9.75% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.04% | -15.31% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -5.62% | -9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -7.30% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.80% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTY.L и XT01.L
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что USTY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USTY.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 1.90% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 4.68% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.35% | 6.44% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.77% | 8.37% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.02% | 8.34% | +1.68% |
Сравнение комиссий USTY.L и XT01.L
USTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XT01.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTY.L и XT01.L
Дивидендная доходность USTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, тогда как XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 4.87% | 4.61% | 3.81% | 2.81% | 1.57% | 1.31% | 2.49% | 2.79% | 2.11% | 2.11% | 1.66% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USTY.L and XT01.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for XT01.L.
USTY.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for USTY.L and 0.06% for XT01.L.
Подберите оптимальное распределение для USTY.L и XT01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор