Сравнение USTY.L с USFR.L
USTY.L (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) and USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) are both Government Bonds funds - USTY.L tracks the Bloomberg US Treasury Index while USFR.L tracks the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USTY.L returned 1.37%/yr vs 4.71%/yr for USFR.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USTY.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for USFR.L.
Доходность
Сравнение доходности USTY.L и USFR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USTY.L торгуется в GBP, в то время как USFR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USTY.L показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у USFR.L с доходностью 2.01%.
USTY.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.28%
USFR.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USTY.L и USFR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 0.66% | 0.10% | 3.36% | -1.37% | -1.66% | -0.86% | 4.57% | 5.32% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 1.97% | -3.29% | 7.25% | -0.31% | 14.18% | 0.79% | -2.38% | 1.04% |
Correlation
The correlation between USTY.L and USFR.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г. | 0.64 |
The correlation between USTY.L and USFR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USTY.L vs. USFR.L — Ранг доходности на риск
USTY.L
USFR.L
Сравнение USTY.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTY.L | USFR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 2.60 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTY.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.75 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.55 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.29 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок USTY.L и USFR.L
Максимальная просадка USTY.L за все время составила -23.02%, что больше максимальной просадки USFR.L в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTY.L и USFR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USTY.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.02% | -18.16% | -4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -5.09% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.75% | -9.80% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.04% | -15.70% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -5.90% | -9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -8.93% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.91% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTY.L и USFR.L
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что USTY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USTY.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 1.89% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 5.05% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.35% | 6.63% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.77% | 8.60% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.02% | 8.90% | +1.12% |
Сравнение комиссий USTY.L и USFR.L
USTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USFR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTY.L и USFR.L
Дивидендная доходность USTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности USFR.L в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 3.99% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 4.87% | 4.61% | 3.81% | 2.81% | 1.57% | 1.31% | 2.49% | 2.79% | 2.11% | 2.11% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
USTY.L and USFR.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.L.
USTY.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.05% for USTY.L and 0.15% for USFR.L.
Подберите оптимальное распределение для USTY.L и USFR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор