Сравнение UST с SXR8.DE
UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UST returned -2.25%/yr vs 15.23%/yr for SXR8.DE. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. UST charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.
Доходность
Сравнение доходности UST и SXR8.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UST торгуется в USD, в то время как SXR8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXR8.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: -2.25% против 15.23% соответственно.
UST
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.96%
- 10 лет*
- -2.25%
SXR8.DE
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам UST и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -2.66% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.26% | 18.24% | 24.75% | 26.34% | -19.03% | 29.64% | 17.24% | 31.65% | -5.70% | 21.76% |
Correlation
The correlation between UST and SXR8.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | -0.13 |
The correlation between UST and SXR8.DE shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UST vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
UST
SXR8.DE
Сравнение UST c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UST | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.36 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.83 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 11.70 | -10.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UST и SXR8.DE
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и SXR8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UST | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -34.26% | -13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -8.57% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -19.47% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -24.36% | -19.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -34.26% | -13.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.19% | -2.26% | -35.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | -5.49% | -9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.08% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и SXR8.DE
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) имеют волатильность 3.25% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UST | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 3.34% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 8.46% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.35% | 11.81% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 15.91% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 16.34% | -3.16% |
Сравнение комиссий UST и SXR8.DE
UST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и SXR8.DE
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.48% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
UST and SXR8.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for UST.
UST is categorized as Leveraged Bonds, while SXR8.DE is S&P 500. UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for UST and 0.07% for SXR8.DE.
Подберите оптимальное распределение для UST и SXR8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор