PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSTX с USSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSTX с USSCX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USSTX (USAA Tax Exempt Short Term Fund) and USSCX (USAA Science & Technology Fund) are both mutual funds - USSTX is a Municipal Bonds fund managed by Victory, while USSCX is a Technology Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, USSTX returned 1.80%/yr vs 15.55%/yr for USSCX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. USSTX charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for USSCX.

Доходность

Сравнение доходности USSTX и USSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSTX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у USSCX с доходностью 16.76%. За последние 10 лет акции USSTX уступали акциям USSCX по среднегодовой доходности: 1.80% против 15.55% соответственно.

USSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.78%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.91%
10 лет*
1.80%

USSCX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.36%
С начала года
16.76%
6 месяцев
14.53%
1 год
33.22%
3 года*
25.98%
5 лет*
5.30%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSTX и USSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSTX
USAA Tax Exempt Short Term Fund		1.12%4.73%3.65%4.11%-4.15%1.23%2.38%2.69%1.60%1.81%
USSCX
USAA Science & Technology Fund		16.76%17.93%30.58%34.01%-41.76%-3.45%60.62%37.84%-4.34%36.06%

Correlation

The correlation between USSTX and USSCX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 1997 г.

-0.03

The correlation between USSTX and USSCX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Tax Exempt Short Term Fund

USAA Science & Technology Fund

Часто сравнивают с USSTX:
USSTX с TRBUXUSSTX с USSPXUSSTX с USAAXUSSTX с USAGXUSSTX с USNQXUSSTX с USCRXUSSTX с USHYX
Часто сравнивают с USSCX:
USSCX с MUXYXUSSCX с SPYUSSCX с VOOUSSCX с XLKUSSCX с SCHGUSSCX с USAAXUSSCX с SMH

Доходность на риск

USSTX vs. USSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSTX
Ранг доходности на риск USSTX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSTX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSTX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
USSCX
Ранг доходности на риск USSCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSCX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSCX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSCX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSTX c USSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USSTXUSSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.51

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
2.02

+2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.27

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.85

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

6.24

+3.76

USSTX vs. USSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSTX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа USSCX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSTX и USSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USSTX и USSCX

Максимальная просадка USSTX за все время составила -6.82%, что меньше максимальной просадки USSCX в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSTX и USSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSTXUSSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.82%

-79.48%

+72.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

-18.19%

+16.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.95%

-28.82%

+26.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.82%

-52.07%

+45.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.82%

-52.70%

+45.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-5.55%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-30.99%

+30.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

5.39%

-5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности USSTX и USSCX

Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) составляет 0.41%, в то время как у USAA Science & Technology Fund (USSCX) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что USSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSTXUSSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

10.07%

-9.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

18.16%

-17.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

22.34%

-20.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

28.94%

-26.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.85%

26.64%

-24.79%

Сравнение комиссий USSTX и USSCX

USSTX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии USSCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSTX и USSCX

Дивидендная доходность USSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности USSCX в 8.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSCX
USAA Science & Technology Fund		8.07%9.42%0.00%0.00%0.00%15.49%5.36%27.99%16.68%8.31%4.15%6.54%
USSTX
USAA Tax Exempt Short Term Fund		2.73%3.04%3.38%2.50%1.89%1.13%1.48%1.79%1.78%1.50%1.42%1.52%

Часто задаваемые вопросы

USSTX and USSCX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSCX has higher volatility (10.07%) compared to USSTX (0.41%). In terms of maximum drawdown, USSTX dropped -6.82% vs USSCX's -79.48%.

USSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSTX и USSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор