PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSH с SPTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSH с SPTB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

USSH (WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund) and SPTB (State Street SPDR Portfolio Treasury ETF) are both Government Bonds funds - USSH tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Laddered Index while SPTB tracks the Bloomberg U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, USSH returned 2.86% vs 3.16% for SPTB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. USSH charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPTB.

Доходность

Сравнение доходности USSH и SPTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSH показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у SPTB с доходностью 0.19%.

USSH

1 день
0.08%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTB

1 день
0.11%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.26%
1 год
3.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSH и SPTB

2026 (YTD)20252024
USSH
WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund		0.41%5.00%3.38%
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		0.19%6.14%2.17%

Correlation

The correlation between USSH and SPTB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

0.82

The correlation between USSH and SPTB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund

State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

Часто сравнивают с USSH:
USSH с IGHGUSSH с APRJUSSH с ASTXUSSH с KMAYUSSH с BRLNUSSH с BWETUSSH с FFUT
Часто сравнивают с SPTB:
SPTB с GLDSPTB с XLKSPTB с SPTISPTB с VGITSPTB с XLESPTB с VGSHSPTB с GOVT

Доходность на риск

USSH vs. SPTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSH
Ранг доходности на риск USSH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSH: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSH: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSH: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSH: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPTB
Ранг доходности на риск SPTB: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTB: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTB: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSH c SPTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USSHSPTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.89

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
1.35

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.15

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

1.09

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

2.99

+9.47

USSH vs. SPTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSH на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа SPTB равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSH и SPTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USSH и SPTB

Максимальная просадка USSH за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSH и SPTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSHSPTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.01%

-4.96%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-2.90%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.69%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-1.33%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.06%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности USSH и SPTB

Текущая волатильность для WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) составляет 0.48%, в то время как у State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что USSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSHSPTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.95%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

2.54%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32%

3.56%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.54%

4.39%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.54%

4.39%

-2.85%

Сравнение комиссий USSH и SPTB

USSH берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSH и SPTB

Дивидендная доходность USSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности SPTB в 4.19%

ПозицияTTM20252024
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		4.19%4.23%2.76%
USSH
WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund		3.64%3.67%3.22%

Часто задаваемые вопросы

USSH and SPTB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTB has higher volatility (0.95%) compared to USSH (0.48%). In terms of maximum drawdown, USSH dropped -1.01% vs SPTB's -4.96%.

On 1-year performance, SPTB leads with 3.16% vs 2.86% for USSH. On fees, SPTB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USSH has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPTB has performed better with a 3.16% return vs 2.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for USSH.

SPTB has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 3.64% for USSH.

USSH tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Laddered Index, while SPTB tracks Bloomberg U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.15% for USSH and 0.03% for SPTB.

USSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSH и SPTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор