PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USSE с RAFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USSE и RAFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSE показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у RAFE с доходностью 13.50%.


USSE

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.05%
С начала года
16.76%
6 месяцев
15.18%
1 год
24.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RAFE

1 день
0.04%
1 месяц
2.27%
С начала года
13.50%
6 месяцев
12.30%
1 год
28.30%
3 года*
19.09%
5 лет*
11.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSE и RAFE


2026 (YTD)202520242023
USSE
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF
16.76%2.50%24.49%4.94%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
13.50%17.60%13.81%8.56%

Correlation

The correlation between USSE and RAFE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2023 г.

0.75

The correlation between USSE and RAFE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Доходность на риск

USSE vs. RAFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USSE
Ранг доходности на риск USSE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSE: 6060
Ранг коэф-та Мартина

RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSE c RAFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USSERAFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.81

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

14.74

-5.40

USSE vs. RAFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSE на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа RAFE равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSE и RAFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USSE и RAFE

Максимальная просадка USSE за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSE и RAFE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USSERAFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-35.74%

+13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-7.46%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-1.21%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-6.17%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.93%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности USSE и RAFE

Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что USSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USSERAFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

3.71%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

8.70%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

11.51%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

15.10%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

19.39%

-2.84%

Сравнение комиссий USSE и RAFE

USSE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RAFE в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USSE и RAFE

USSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
1.50%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%
USSE
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF
0.00%0.00%0.11%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


USSE and RAFE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSE has higher volatility (7.29%) compared to RAFE (3.71%). In terms of maximum drawdown, USSE dropped -22.36% vs RAFE's -35.74%.

On 1-year performance, RAFE leads with 28.30% vs 24.54% for USSE. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RAFE has performed better with a 28.30% return vs 24.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for USSE.

RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for USSE.

They also come from different issuers: Segall Bryant & Hamill and PIMCO. Their fees differ too: 0.65% for USSE and 0.30% for RAFE.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSE и RAFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор