PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSE с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSE с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USSE (Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USSE is actively managed, while DFND is passively managed. Over the past year, USSE returned 29.80% vs 0.20% for DFND. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. USSE charges 0.65%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности USSE и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USSE

1 день
-0.25%
1 месяц
7.64%
С начала года
20.42%
6 месяцев
22.12%
1 год
29.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSE и DFND

2026 (YTD)202520242023
USSE
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF		20.42%2.50%24.49%5.01%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%-1.21%

Correlation

The correlation between USSE and DFND is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

0.17

Сравнение распределения секторов USSE и DFND

Секторы
USSE
DFND

Технологии

36.4%
24.8%

Финансовые услуги

17.0%
18.2%

Промышленность

15.6%
17.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

8.9%
0.8%

Энергетика

7.8%
1.7%

Здравоохранение

4.1%
10.7%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

USSE
36.4%
DFND
24.8%

Финансовые услуги

USSE
17.0%
DFND
18.2%

Промышленность

USSE
15.6%
DFND
17.1%

Потребительский циклический сектор

USSE
10.3%
DFND
3.5%

Коммуникационные услуги

USSE
8.9%
DFND
0.8%

Энергетика

USSE
7.8%
DFND
1.7%

Здравоохранение

USSE
4.1%
DFND
10.7%

Сырьевые материалы

USSE

-

DFND
4.3%

Потребительский защитный сектор

USSE

-

DFND
4.2%

Недвижимость

USSE

-

DFND
2.0%

Коммунальные услуги

USSE

-

DFND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с USSE:
USSE с FMAYUSSE с DMAYUSSE с CVSEUSSE с QMARUSSE с UNOVUSSE с PSCXUSSE с DJUN
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

USSE vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSE
Ранг доходности на риск USSE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSE c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSEDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.02

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
0.11

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.02

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

0.07

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

0.13

+11.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSE vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSE на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSE и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSEDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.02

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.36

+0.82

Просадки

Сравнение просадок USSE и DFND

Максимальная просадка USSE за все время составила -22.36%, примерно равная максимальной просадке DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSE и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSEDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-22.65%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-3.44%

-5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-3.69%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-5.70%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.70%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности USSE и DFND

Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSEDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

0.00%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

6.16%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

10.92%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

22.46%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

19.09%

-2.84%

Сравнение комиссий USSE и DFND

USSE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSE и DFND

USSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
USSE
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF		0.00%0.00%0.11%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USSE and DFND have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSE has higher volatility (4.15%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, USSE dropped -22.36% vs DFND's -22.65%.

On 1-year performance, USSE leads with 29.80% vs 0.20% for DFND. On fees, USSE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USSE has performed better with a 29.80% return vs 0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for USSE.

They also come from different issuers: Segall Bryant & Hamill and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.65% for USSE and 1.50% for DFND.

USSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSE и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор