Сравнение USSE с BUFX
USSE (Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - USSE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Segall Bryant & Hamill, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. USSE charges 0.65%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности USSE и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USSE показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
USSE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 7.64%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 29.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USSE и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USSE Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF | 20.42% | 6.73% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between USSE and BUFX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USSE vs. BUFX — Ранг доходности на риск
USSE
BUFX
Сравнение USSE c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSE | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSE | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 2.68 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок USSE и BUFX
Максимальная просадка USSE за все время составила -22.36%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSE и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USSE | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -2.87% | -19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.07% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -0.24% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USSE и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USSE | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 3.98% | +10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 3.98% | +12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 3.98% | +12.27% |
Сравнение комиссий USSE и BUFX
USSE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSE и BUFX
Ни USSE, ни BUFX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USSE Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
USSE and BUFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USSE is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USSE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
USSE and BUFX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Segall Bryant & Hamill and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for USSE and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для USSE и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор