PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSE с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSE с BDGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USSE (Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, USSE returned 30.78% vs 13.77% for BDGS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USSE charges 0.65%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности USSE и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSE показывает доходность 21.52%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 5.56%.

USSE

1 день
0.91%
1 месяц
7.73%
С начала года
21.52%
6 месяцев
22.54%
1 год
30.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.07%
1 месяц
1.33%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.60%
1 год
13.77%
3 года*
14.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSE и BDGS

2026 (YTD)202520242023
USSE
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF		21.52%2.50%24.49%5.01%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		5.56%10.61%19.07%4.97%

Correlation

The correlation between USSE and BDGS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

0.72

The correlation between USSE and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USSE и BDGS

Секторы
USSE
BDGS

Технологии

36.4%
37.4%

Финансовые услуги

17.0%
9.3%

Промышленность

15.6%
6.6%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.9%

Коммуникационные услуги

8.9%
16.6%

Энергетика

7.8%
2.6%

Здравоохранение

4.1%
7.5%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

USSE
36.4%
BDGS
37.4%

Финансовые услуги

USSE
17.0%
BDGS
9.3%

Промышленность

USSE
15.6%
BDGS
6.6%

Потребительский циклический сектор

USSE
10.3%
BDGS
10.9%

Коммуникационные услуги

USSE
8.9%
BDGS
16.6%

Энергетика

USSE
7.8%
BDGS
2.6%

Здравоохранение

USSE
4.1%
BDGS
7.5%

Сырьевые материалы

USSE

-

BDGS
1.5%

Потребительский защитный сектор

USSE

-

BDGS
4.1%

Недвижимость

USSE

-

BDGS
1.5%

Коммунальные услуги

USSE

-

BDGS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с USSE:
USSE с FMAYUSSE с DMAYUSSE с CVSEUSSE с UNOVUSSE с PSCXUSSE с VTIUSSE с DJUN
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с MODL

Доходность на риск

USSE vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSE
Ранг доходности на риск USSE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSE c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSEBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.28

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.38

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.43

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

16.36

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSE vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSE и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSEBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.28

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.75

-0.56

Просадки

Сравнение просадок USSE и BDGS

Максимальная просадка USSE за все время составила -22.36%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSE и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSEBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-9.12%

-13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-4.03%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.89%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-0.64%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

0.84%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности USSE и BDGS

Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что USSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSEBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

1.13%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

4.74%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

6.08%

+8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

8.20%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

8.20%

+8.05%

Сравнение комиссий USSE и BDGS

USSE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSE и BDGS

USSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%
USSE
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF		0.00%0.00%0.11%0.13%

Часто задаваемые вопросы

USSE and BDGS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSE has higher volatility (4.16%) compared to BDGS (1.13%). In terms of maximum drawdown, USSE dropped -22.36% vs BDGS's -9.12%.

On 1-year performance, USSE leads with 30.78% vs 13.77% for BDGS. On fees, USSE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USSE has performed better with a 30.78% return vs 13.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

BDGS has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for USSE.

They also come from different issuers: Segall Bryant & Hamill and Bridges. Their fees differ too: 0.65% for USSE and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSE и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор