Сравнение USSCX с FIKHX
USSCX (USAA Science & Technology Fund) and FIKHX (Fidelity Advisor Technology Fund Class Z) are both Technology Equities funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. USSCX charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for FIKHX.
Доходность
Сравнение доходности USSCX и FIKHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USSCX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 22.01%
- 6 месяцев
- 19.32%
- 1 год
- 43.08%
- 3 года*
- 27.94%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 15.48%
FIKHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USSCX и FIKHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSCX USAA Science & Technology Fund | 22.01% | 17.93% | 30.58% | 34.01% | -41.76% | -3.45% | 60.62% | 37.84% | -11.44% |
FIKHX Fidelity Advisor Technology Fund Class Z | 0.00% | 24.77% | 35.52% | 59.89% | -35.93% | 27.74% | 64.56% | 51.18% | -17.39% |
Correlation
The correlation between USSCX and FIKHX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between USSCX and FIKHX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USSCX vs. FIKHX — Ранг доходности на риск
USSCX
FIKHX
Сравнение USSCX c FIKHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSCX | FIKHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSCX | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок USSCX и FIKHX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USSCX | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.05% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USSCX и FIKHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USSCX | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | — | — |
Сравнение комиссий USSCX и FIKHX
USSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FIKHX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSCX и FIKHX
Дивидендная доходность USSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что меньше доходности FIKHX в 9.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKHX Fidelity Advisor Technology Fund Class Z | 9.85% | 9.85% | 7.33% | 3.86% | 3.32% | 11.52% | 7.42% | 2.64% | 22.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USSCX USAA Science & Technology Fund | 7.72% | 9.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.49% | 5.36% | 27.99% | 16.68% | 8.31% | 4.15% | 6.54% |
Часто задаваемые вопросы
USSCX and FIKHX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USSCX и FIKHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор