Сравнение USSCX с ALTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX).
USSCX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. ALTEX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 28 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности USSCX и ALTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSCX и ALTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSCX USAA Science & Technology Fund | -14.66% | 17.93% | 30.58% | 34.01% | -41.76% | -3.45% | 60.62% | 37.84% | -4.34% | 36.06% |
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 9.56% | 6.62% | -6.79% | -2.31% | -18.26% | -5.09% | 83.88% | 55.04% | -18.56% | 27.35% |
Доходность по периодам
С начала года, USSCX показывает доходность -14.66%, что значительно ниже, чем у ALTEX с доходностью 9.56%. За последние 10 лет акции USSCX превзошли акции ALTEX по среднегодовой доходности: 11.70% против 8.92% соответственно.
USSCX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- -14.66%
- 6 месяцев
- -13.47%
- 1 год
- 17.07%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 11.70%
ALTEX
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- -9.08%
- 1 год
- 41.48%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -4.12%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSCX и ALTEX
USSCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ALTEX в 1.98%.
Доходность на риск
USSCX vs. ALTEX — Ранг доходности на риск
USSCX
ALTEX
Сравнение USSCX c ALTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSCX | ALTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.10 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.49 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.31 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 3.48 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSCX | ALTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.10 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.06 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.18 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.03 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между USSCX и ALTEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSCX и ALTEX
Дивидендная доходность USSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, тогда как ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSCX USAA Science & Technology Fund | 11.04% | 9.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.49% | 5.36% | 27.99% | 16.68% | 8.31% | 4.15% | 6.54% |
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.12% | 0.05% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USSCX и ALTEX
Максимальная просадка USSCX за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSCX и ALTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSCX | ALTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -75.48% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -28.91% | +10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.07% | -75.48% | +23.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.70% | -75.48% | +22.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.19% | -27.66% | +9.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -37.55% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 10.86% | -5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSCX и ALTEX
Текущая волатильность для USAA Science & Technology Fund (USSCX) составляет 7.40%, в то время как у Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что USSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSCX | ALTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 11.76% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.65% | 32.97% | -17.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.64% | 38.72% | -12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.71% | 67.75% | -39.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 51.07% | -24.69% |