PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USPX с USCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPX с USCL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) and USCL (iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index while USCL tracks the MSCI USA Extended Climate Action Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USPX returned 19.96%/yr vs 18.26%/yr for USCL. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. USPX charges 0.03%/yr vs 0.08%/yr for USCL.

Доходность

Сравнение доходности USPX и USCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPX показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у USCL с доходностью 7.03%.

USPX

1 день
-0.63%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
8.73%
С начала года
10.27%
1 год
20.92%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.17%
10 лет*
12.27%

USCL

1 день
-0.53%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
6.65%
С начала года
7.03%
1 год
15.24%
3 года*
18.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPX и USCL

2026 (YTD)202520242023
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		10.27%17.78%24.97%13.04%
USCL
iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		7.03%14.26%27.04%12.71%

Correlation

The correlation between USPX and USCL is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.97

The correlation between USPX and USCL has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USPX и USCL

Секторы
USPX
USCL

Технологии

37.7%
40.2%

Финансовые услуги

12.1%
9.6%

Коммуникационные услуги

9.8%
11.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.3%

Здравоохранение

9.2%
9.8%

Промышленность

8.0%
7.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.1%

Коммунальные услуги

2.7%
2.0%

Энергетика

2.2%
1.8%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.6%

Технологии

USPX
37.7%
USCL
40.2%

Финансовые услуги

USPX
12.1%
USCL
9.6%

Коммуникационные услуги

USPX
9.8%
USCL
11.6%

Потребительский циклический сектор

USPX
9.4%
USCL
10.3%

Здравоохранение

USPX
9.2%
USCL
9.8%

Промышленность

USPX
8.0%
USCL
7.0%

Потребительский защитный сектор

USPX
4.5%
USCL
4.1%

Коммунальные услуги

USPX
2.7%
USCL
2.0%

Энергетика

USPX
2.2%
USCL
1.8%

Недвижимость

USPX
1.7%
USCL
1.8%

Сырьевые материалы

USPX
1.7%
USCL
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity Index ETF

iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с SPTMUSPX с BBUSUSPX с BDGSUSPX с VUAG.L
Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с USCAUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с VOO

Доходность на риск

USPX vs. USCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPX c USCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USPXUSCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.21

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.69

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.50

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

5.58

+4.26

USPX vs. USCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа USCL равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPX и USCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPX и USCL

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки USCL в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и USCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPXUSCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-19.00%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-10.24%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-19.00%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.87%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-2.27%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.74%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности USPX и USCL

Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) имеют волатильность 3.26% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPXUSCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.41%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

10.00%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

12.70%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

14.85%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

14.85%

+1.10%

Сравнение комиссий USPX и USCL

USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USCL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPX и USCL

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что сопоставимо с доходностью USCL в 1.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
USCL
iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.09%1.10%1.18%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.09%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, USPX and USCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USCL has higher volatility (3.41%) compared to USPX (3.26%). In terms of maximum drawdown, USPX dropped -31.21% vs USCL's -19.00%.

On 3-year performance, USPX leads with 19.96% vs 18.26% for USCL. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USPX has performed better with a 19.96% return vs 18.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for USCL.

USPX and USCL have nearly identical dividend yields, around 1.09%.

USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while USCL tracks MSCI USA Extended Climate Action Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.03% for USPX and 0.08% for USCL.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPX и USCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор