Сравнение USPX с FGDL

С начала года, USPX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у FGDL с доходностью 10.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FGDL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USPX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FGDL равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPX и FGDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между USPX и FGDL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и FGDL.

Текущая волатильность для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) составляет 5.37%, в то время как у Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что USPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.