Сравнение USPX с BUFH
USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - USPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USPX charges 0.03%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности USPX и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPX показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
USPX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USPX и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 10.64% | 12.87% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between USPX and BUFH is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPX vs. BUFH — Ранг доходности на риск
USPX
BUFH
Сравнение USPX c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPX | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPX | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 2.91 | -2.11 |
Просадки
Сравнение просадок USPX и BUFH
Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPX | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -1.53% | -29.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.05% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -0.18% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USPX и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPX | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 2.37% | +9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 2.37% | +13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 2.37% | +13.55% |
Сравнение комиссий USPX и BUFH
USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPX и BUFH
Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.04% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Часто задаваемые вопросы
USPX and BUFH have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
USPX has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for BUFH.
USPX is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.03% for USPX and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для USPX и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор