Сравнение USPVX с VIHAX
USPVX (Union Street Partners Value Fund) and VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, USPVX returned 10.71%/yr vs 10.68%/yr for VIHAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USPVX charges 1.50%/yr vs 0.22%/yr for VIHAX.
Доходность
Сравнение доходности USPVX и VIHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPVX показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 12.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USPVX имеют среднегодовую доходность 10.71%, а акции VIHAX немного отстают с 10.68%.
USPVX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 10.71%
VIHAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение доходности по годам USPVX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPVX Union Street Partners Value Fund | 5.16% | 12.71% | 5.21% | 18.51% | -8.38% | 28.06% | 6.30% | 30.09% | -11.62% | 9.01% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 12.06% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Correlation
The correlation between USPVX and VIHAX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2016 г. | 0.75 |
The correlation between USPVX and VIHAX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPVX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
USPVX
VIHAX
Сравнение USPVX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Street Partners Value Fund (USPVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPVX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.48 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.23 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 12.36 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPVX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.59 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.88 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.67 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.69 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок USPVX и VIHAX
Максимальная просадка USPVX за все время составила -35.42%, что меньше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPVX и VIHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPVX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.42% | -38.80% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -9.53% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -12.29% | -8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -23.92% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -38.80% | +3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.78% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -6.02% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.49% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPVX и VIHAX
Union Street Partners Value Fund (USPVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) имеют волатильность 3.21% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPVX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.37% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 9.67% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 11.89% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 13.75% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 15.89% | +2.77% |
Сравнение комиссий USPVX и VIHAX
USPVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPVX и VIHAX
Дивидендная доходность USPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности VIHAX в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPVX Union Street Partners Value Fund | 2.38% | 2.50% | 0.00% | 0.62% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.91% | 2.24% | 1.00% | 2.53% | 2.43% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.41% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USPVX and VIHAX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIHAX has higher volatility (3.37%) compared to USPVX (3.21%). In terms of maximum drawdown, USPVX dropped -35.42% vs VIHAX's -38.80%.
VIHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USPVX и VIHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор