PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USPRX с USSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPRX с USSCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USPRX (Victory 500 Index Fund) and USSCX (USAA Science & Technology Fund) are both mutual funds - USPRX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while USSCX is a Technology Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, USPRX returned 15.25%/yr vs 15.08%/yr for USSCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. USPRX charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for USSCX.

Доходность

Сравнение доходности USPRX и USSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory 500 Index Fund (USPRX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPRX показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у USSCX с доходностью 19.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USPRX имеют среднегодовую доходность 15.25%, а акции USSCX немного отстают с 15.08%.

USPRX

1 день
0.38%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
9.85%
С начала года
11.46%
1 год
22.16%
3 года*
20.65%
5 лет*
13.17%
10 лет*
15.25%

USSCX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
18.79%
С начала года
19.84%
1 год
33.13%
3 года*
24.75%
5 лет*
6.79%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPRX и USSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPRX
Victory 500 Index Fund		11.46%17.71%25.13%27.12%-19.30%27.57%21.34%31.29%-4.54%21.08%
USSCX
USAA Science & Technology Fund		19.84%17.93%30.58%34.01%-41.76%-3.45%60.62%37.84%-4.34%36.06%

Correlation

The correlation between USPRX and USSCX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2002 г.

0.86

The correlation between USPRX and USSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory 500 Index Fund

USAA Science & Technology Fund

Часто сравнивают с USPRX:
USPRX с BSPIXUSPRX с TRSPXUSPRX с FXAIXUSPRX с CBYYXUSPRX с USNQXUSPRX с PLFIXUSPRX с BSPGX
Часто сравнивают с USSCX:
USSCX с MUXYXUSSCX с VOOUSSCX с SPYUSSCX с USAAXUSSCX с XLKUSSCX с SCHGUSSCX с FXAIX

Доходность на риск

USPRX vs. USSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPRX
Ранг доходности на риск USPRX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPRX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
USSCX
Ранг доходности на риск USSCX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSCX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSCX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPRX c USSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory 500 Index Fund (USPRX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USPRXUSSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.48

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.99

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

1.86

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

6.22

+4.84

USPRX vs. USSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPRX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSCX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPRX и USSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPRX и USSCX

Максимальная просадка USPRX за все время составила -55.34%, что меньше максимальной просадки USSCX в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPRX и USSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPRXUSSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.34%

-79.48%

+24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-18.19%

+9.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-28.82%

+9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-52.07%

+25.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-52.70%

+19.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-3.06%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-30.94%

+23.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

5.44%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности USPRX и USSCX

Текущая волатильность для Victory 500 Index Fund (USPRX) составляет 3.69%, в то время как у USAA Science & Technology Fund (USSCX) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что USPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPRXUSSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

8.54%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

18.93%

-8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

22.85%

-10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

29.04%

-11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

26.68%

-8.33%

Сравнение комиссий USPRX и USSCX

USPRX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USSCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPRX и USSCX

Дивидендная доходность USPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности USSCX в 7.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USPRX
Victory 500 Index Fund		3.77%4.21%3.70%2.15%2.90%5.06%3.46%5.06%3.14%1.27%2.43%1.98%
USSCX
USAA Science & Technology Fund		7.86%9.42%0.00%0.00%0.00%15.49%5.36%27.99%16.68%8.31%4.15%6.54%

Часто задаваемые вопросы

USPRX and USSCX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSCX has higher volatility (8.54%) compared to USPRX (3.69%). In terms of maximum drawdown, USPRX dropped -55.34% vs USSCX's -79.48%.

USPRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPRX и USSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор