Сравнение USPA.L с S5EE.L
USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) and S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) are both S&P 500 funds - USPA.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index while S5EE.L tracks the S&P 500 Elite ESG Index USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, USPA.L returned 12.03%/yr vs 13.81%/yr for S5EE.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. USPA.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for S5EE.L.
Доходность
Сравнение доходности USPA.L и S5EE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USPA.L торгуется в USD, в то время как S5EE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5EE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USPA.L показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у S5EE.L с доходностью 17.51%.
USPA.L
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 6.42%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- —
S5EE.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -2.83%
- 6 месяцев
- 15.54%
- С начала года
- 17.51%
- 1 год
- 33.33%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USPA.L и S5EE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 6.42% | 15.76% | 26.74% | 30.46% | -22.10% | 25.95% |
S5EE.L UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc | 17.51% | 20.10% | 18.01% | 28.57% | -18.79% | -9.94% |
Correlation
The correlation between USPA.L and S5EE.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between USPA.L and S5EE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPA.L vs. S5EE.L — Ранг доходности на риск
USPA.L
S5EE.L
Сравнение USPA.L c S5EE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPA.L | S5EE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.09 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 12.36 | -6.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPA.L и S5EE.L
Максимальная просадка USPA.L за все время составила -27.78%, что меньше максимальной просадки S5EE.L в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPA.L и S5EE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPA.L | S5EE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.78% | -35.82% | +8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -10.73% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -18.29% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -27.69% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -5.16% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -11.96% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.69% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPA.L и S5EE.L
Текущая волатильность для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) составляет 3.49%, в то время как у UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что USPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S5EE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPA.L | S5EE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 6.16% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 12.01% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 14.28% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 16.54% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 20.48% | -4.00% |
Сравнение комиссий USPA.L и S5EE.L
USPA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии S5EE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPA.L и S5EE.L
Ни USPA.L, ни S5EE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USPA.L and S5EE.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for S5EE.L.
USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD. They also come from different issuers: Franklin and UBS. Their fees differ too: 0.07% for USPA.L and 0.15% for S5EE.L.
Подберите оптимальное распределение для USPA.L и S5EE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор