PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USPA.L с S5EE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USPA.L и S5EE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USPA.L торгуется в USD, в то время как S5EE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5EE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USPA.L показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у S5EE.L с доходностью 17.51%.


USPA.L

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
6.70%
С начала года
6.42%
1 год
16.97%
3 года*
18.65%
5 лет*
12.03%
10 лет*

S5EE.L

1 день
-0.59%
1 месяц
-2.83%
6 месяцев
15.54%
С начала года
17.51%
1 год
33.33%
3 года*
21.45%
5 лет*
13.81%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPA.L и S5EE.L


2026 (YTD)20252024202320222021
USPA.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)
6.42%15.76%26.74%30.46%-22.10%25.95%
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc
17.51%20.10%18.01%28.57%-18.79%-9.94%

Correlation

The correlation between USPA.L and S5EE.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2021 г.

0.87

The correlation between USPA.L and S5EE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

Доходность на риск

USPA.L vs. S5EE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USPA.L
Ранг доходности на риск USPA.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPA.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPA.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPA.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPA.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPA.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина

S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPA.L c S5EE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USPA.LS5EE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.09

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

12.36

-6.32

USPA.L vs. S5EE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPA.L на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа S5EE.L равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPA.L и S5EE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPA.L и S5EE.L

Максимальная просадка USPA.L за все время составила -27.78%, что меньше максимальной просадки S5EE.L в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPA.L и S5EE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USPA.LS5EE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.78%

-35.82%

+8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-10.73%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.86%

-18.29%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-27.69%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-5.16%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-11.96%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.69%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности USPA.L и S5EE.L

Текущая волатильность для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) составляет 3.49%, в то время как у UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что USPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S5EE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USPA.LS5EE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

6.16%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

12.01%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

14.28%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

16.54%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

20.48%

-4.00%

Сравнение комиссий USPA.L и S5EE.L

USPA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии S5EE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USPA.L и S5EE.L

Ни USPA.L, ни S5EE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


USPA.L and S5EE.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for S5EE.L.

USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD. They also come from different issuers: Franklin and UBS. Their fees differ too: 0.07% for USPA.L and 0.15% for S5EE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPA.L и S5EE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор