Сравнение USO с BRNT.L
USO (United States Oil Fund LP) and BRNT.L (WisdomTree Brent Crude Oil) are both Oil & Gas funds - USO tracks the Front Month Light Sweet Crude Oil while BRNT.L tracks the Bloomberg Brent Crude Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, USO returned 3.57%/yr vs 13.59%/yr for BRNT.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USO charges 0.86%/yr vs 0.49%/yr for BRNT.L.
Доходность
Сравнение доходности USO и BRNT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 97.72%, что значительно выше, чем у BRNT.L с доходностью 80.13%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям BRNT.L по среднегодовой доходности: 3.57% против 13.59% соответственно.
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
BRNT.L
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -9.61%
- С начала года
- 80.13%
- 6 месяцев
- 76.22%
- 1 год
- 84.62%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 13.59%
Сравнение доходности по годам USO и BRNT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
BRNT.L WisdomTree Brent Crude Oil | 80.13% | -6.34% | 7.45% | 1.08% | 35.10% | 66.26% | -33.22% | 32.15% | -13.92% | 12.39% |
Correlation
The correlation between USO and BRNT.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2012 г. | 0.62 |
The correlation between USO and BRNT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USO vs. BRNT.L — Ранг доходности на риск
USO
BRNT.L
Сравнение USO c BRNT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USO | BRNT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 4.51 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 8.41 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USO | BRNT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.00 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.39 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.04 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок USO и BRNT.L
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки BRNT.L в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и BRNT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USO | BRNT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -85.97% | -12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -18.66% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -24.88% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -31.44% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -71.94% | -14.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.45% | -9.61% | -75.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.30% | -48.63% | -26.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 10.02% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и BRNT.L
United States Oil Fund LP (USO) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) имеют волатильность 14.97% и 15.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USO | BRNT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.97% | 15.37% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | 36.91% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 42.09% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.09% | 34.68% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 35.36% | +3.64% |
Сравнение комиссий USO и BRNT.L
USO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии BRNT.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и BRNT.L
Ни USO, ни BRNT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USO and BRNT.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRNT.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRNT.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil, while BRNT.L tracks Bloomberg Brent Crude Subindex. They also come from different issuers: USCF and WisdomTree. Their fees differ too: 0.86% for USO and 0.49% for BRNT.L.
Подберите оптимальное распределение для USO и BRNT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор