Сравнение USNZ с USCA

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USNZ показывает доходность -6.06%, а USCA немного выше – -5.85%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USNZ берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии USCA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USNZ на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCA равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNZ и USCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между USNZ и USCA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности USCA в 1.23%

Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, примерно равная максимальной просадке USCA в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и USCA.

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что USNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.