PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNZ с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNZ с UNOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) and UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) are both Large Cap Blend Equities funds - USNZ tracks the Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net while UNOV tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USNZ returned 21.46%/yr vs 10.29%/yr for UNOV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. USNZ charges 0.10%/yr vs 0.79%/yr for UNOV.

Доходность

Сравнение доходности USNZ и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNZ показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью 5.56%.

USNZ

1 день
0.30%
1 месяц
5.75%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.09%
1 год
29.01%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.15%
1 месяц
1.93%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.77%
1 год
13.88%
3 года*
10.29%
5 лет*
6.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNZ и UNOV

2026 (YTD)2025202420232022
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		11.25%17.76%21.96%27.76%0.74%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		5.56%9.92%9.42%14.18%1.15%

Correlation

The correlation between USNZ and UNOV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

0.87

The correlation between USNZ and UNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USNZ и UNOV

Секторы
USNZ
UNOV

Технологии

41.9%
36.2%

Коммуникационные услуги

13.4%
10.9%

Здравоохранение

11.2%
8.4%

Финансовые услуги

10.5%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.1%

Промышленность

3.5%
8.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.9%

Недвижимость

3.3%
1.9%

Сырьевые материалы

1.3%
1.8%

Коммунальные услуги

1.1%
2.3%

Энергетика

0.0%
3.5%

Технологии

USNZ
41.9%
UNOV
36.2%

Коммуникационные услуги

USNZ
13.4%
UNOV
10.9%

Здравоохранение

USNZ
11.2%
UNOV
8.4%

Финансовые услуги

USNZ
10.5%
UNOV
11.9%

Потребительский циклический сектор

USNZ
10.5%
UNOV
10.1%

Промышленность

USNZ
3.5%
UNOV
8.1%

Потребительский защитный сектор

USNZ
3.4%
UNOV
4.9%

Недвижимость

USNZ
3.3%
UNOV
1.9%

Сырьевые материалы

USNZ
1.3%
UNOV
1.8%

Коммунальные услуги

USNZ
1.1%
UNOV
2.3%

Энергетика

USNZ
0.0%
UNOV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с DELG.DEUSNZ с vooUSNZ с TPYPUSNZ с ENFRUSNZ с VUGUSNZ с VTIUSNZ с VOOG
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с FAUGUNOV с FJUNUNOV с HCMTUNOV с XMAGUNOV с QUALUNOV с UJUN

Доходность на риск

USNZ vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNZ c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNZUNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.50

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.63

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.08

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

15.01

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNZ vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNZ на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNZ и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNZUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.50

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.92

+0.30

Просадки

Сравнение просадок USNZ и UNOV

Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и UNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNZUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-13.84%

-5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-4.52%

-6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-9.10%

-10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.07%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-1.66%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.93%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности USNZ и UNOV

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что USNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNZUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

1.11%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

4.67%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

5.58%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

6.83%

+9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

7.72%

+8.90%

Сравнение комиссий USNZ и UNOV

USNZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNZ и UNOV

Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		0.93%1.02%1.14%1.19%0.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, USNZ and UNOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USNZ has higher volatility (3.30%) compared to UNOV (1.11%). In terms of maximum drawdown, USNZ dropped -19.16% vs UNOV's -13.84%.

On 3-year performance, USNZ leads with 21.46% vs 10.29% for UNOV. On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, UNOV has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USNZ has performed better with a 21.46% return vs 10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.79% for UNOV.

USNZ has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for UNOV.

USNZ tracks Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while UNOV tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Innovator. Their fees differ too: 0.10% for USNZ and 0.79% for UNOV.

UNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNZ и UNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор