PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNZ с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USNZ с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

USNZ и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USNZ - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 27 июн. 2022 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USNZ и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USNZ и UNOV

2026 (YTD)2025202420232022
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		-6.06%17.76%21.96%27.76%0.74%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%14.18%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, USNZ показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

USNZ

1 день
0.97%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-6.06%
6 месяцев
-4.02%
1 год
15.86%
3 года*
16.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с vooUSNZ с DELG.DEUSNZ с TPYPUSNZ с ENFRUSNZ с VUGUSNZ с VTIUSNZ с VOOG
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с MGCUNOV с XMAG

Сравнение комиссий USNZ и UNOV

USNZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Доходность на риск

USNZ vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNZ c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNZUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.16

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.71

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.75

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

8.25

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNZ vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNZ на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNZ и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNZUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.16

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.78

+0.17

Корреляция

Корреляция между USNZ и UNOV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNZ и UNOV

Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		1.11%1.02%1.14%1.19%0.80%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USNZ и UNOV

Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

USNZUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-13.84%

-5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-5.78%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-2.93%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-1.69%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.23%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности USNZ и UNOV

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что USNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USNZUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

2.73%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

4.56%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

8.51%

+10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

6.78%

+9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

7.77%

+8.99%