PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNZ с SNPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNZ с SNPD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - USNZ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while SNPD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USNZ returned 19.49%/yr vs 9.68%/yr for SNPD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USNZ charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for SNPD.

Доходность

Сравнение доходности USNZ и SNPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNZ показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у SNPD с доходностью 12.17%.

USNZ

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.54%
С начала года
7.14%
6 месяцев
5.95%
1 год
21.53%
3 года*
19.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

SNPD

1 день
0.73%
1 месяц
3.34%
С начала года
12.17%
6 месяцев
11.39%
1 год
18.73%
3 года*
9.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNZ и SNPD

2026 (YTD)2025202420232022
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		7.14%17.76%21.96%27.76%1.50%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		12.17%6.66%5.41%2.68%3.49%

Correlation

The correlation between USNZ and SNPD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.61

Over the past year, the correlation between USNZ and SNPD has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USNZ и SNPD

Секторы
USNZ
SNPD

Технологии

45.3%
7.3%

Коммуникационные услуги

12.5%
3.4%

Здравоохранение

10.8%
5.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.2%

Финансовые услуги

9.8%
8.0%

Промышленность

3.2%
16.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
18.8%

Недвижимость

3.0%
6.8%

Сырьевые материалы

1.2%
7.2%

Коммунальные услуги

1.1%
14.3%

Энергетика

0.0%
3.1%

Технологии

USNZ
45.3%
SNPD
7.3%

Коммуникационные услуги

USNZ
12.5%
SNPD
3.4%

Здравоохранение

USNZ
10.8%
SNPD
5.0%

Потребительский циклический сектор

USNZ
10.0%
SNPD
9.2%

Финансовые услуги

USNZ
9.8%
SNPD
8.0%

Промышленность

USNZ
3.2%
SNPD
16.9%

Потребительский защитный сектор

USNZ
3.2%
SNPD
18.8%

Недвижимость

USNZ
3.0%
SNPD
6.8%

Сырьевые материалы

USNZ
1.2%
SNPD
7.2%

Коммунальные услуги

USNZ
1.1%
SNPD
14.3%

Энергетика

USNZ
0.0%
SNPD
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с DELG.DEUSNZ с TPYPUSNZ с vooUSNZ с ENFRUSNZ с VTIUSNZ с VUGUSNZ с VOOG
Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX

Доходность на риск

USNZ vs. SNPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNZ c SNPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USNZSNPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.70

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.53

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.17

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

6.43

+1.84

USNZ vs. SNPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNZ на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNPD равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNZ и SNPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USNZ и SNPD

Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и SNPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNZSNPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-15.80%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-8.68%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-15.80%

-3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

0.00%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-3.90%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.92%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности USNZ и SNPD

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что USNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNZSNPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.18%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

8.20%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

11.14%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

13.11%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

13.11%

+3.57%

Сравнение комиссий USNZ и SNPD

USNZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SNPD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNZ и SNPD

Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SNPD в 3.24%

ПозицияTTM2025202420232022
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.24%3.10%2.78%2.63%0.57%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		0.98%1.02%1.14%1.19%0.80%

Часто задаваемые вопросы

USNZ and SNPD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNZ has higher volatility (5.17%) compared to SNPD (3.18%). In terms of maximum drawdown, USNZ dropped -19.16% vs SNPD's -15.80%.

On 3-year performance, USNZ leads with 19.49% vs 9.68% for SNPD. On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USNZ has performed better with a 19.49% return vs 9.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SNPD.

SNPD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.98% for USNZ.

USNZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while SNPD is Mid Cap Value Equities. USNZ tracks Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.10% for USNZ and 0.15% for SNPD.

SNPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNZ и SNPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор