PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USNZ с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USNZ и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USNZ и PSCX


2026 (YTD)2025202420232022
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF
-6.06%17.76%21.96%27.76%0.74%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
-1.63%12.08%13.27%16.57%1.80%

Доходность по периодам

С начала года, USNZ показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.


USNZ

1 день
0.97%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-6.06%
6 месяцев
-4.02%
1 год
15.86%
3 года*
16.46%
5 лет*
10 лет*

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Сравнение комиссий USNZ и PSCX

USNZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.


Доходность на риск

USNZ vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина

PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNZ c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USNZPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.38

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.06

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.00

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

10.18

-4.74

USNZ vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNZ на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNZ и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USNZPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.38

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.11

-0.16

Корреляция

Корреляция между USNZ и PSCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USNZ и PSCX

Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF
1.11%1.02%1.14%1.19%0.80%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USNZ и PSCX

Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и PSCX.


Загрузка...

Показатели просадок


USNZPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-10.20%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-6.15%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-2.58%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-1.92%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.21%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности USNZ и PSCX

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что USNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USNZPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

2.82%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

4.31%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

8.83%

+9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

7.06%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

7.02%

+9.74%