Сравнение USNZ с PSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).
USNZ и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USNZ - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 27 июн. 2022 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности USNZ и PSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USNZ и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF | -6.06% | 17.76% | 21.96% | 27.76% | 0.74% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | -1.63% | 12.08% | 13.27% | 16.57% | 1.80% |
Доходность по периодам
С начала года, USNZ показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.
USNZ
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -4.02%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USNZ и PSCX
USNZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Доходность на риск
USNZ vs. PSCX — Ранг доходности на риск
USNZ
PSCX
Сравнение USNZ c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USNZ | PSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.38 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.06 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.00 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 10.18 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USNZ | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.38 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.11 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между USNZ и PSCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNZ и PSCX
Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF | 1.11% | 1.02% | 1.14% | 1.19% | 0.80% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USNZ и PSCX
Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и PSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USNZ | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -10.20% | -8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -6.15% | -6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -2.58% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -1.92% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 1.21% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности USNZ и PSCX
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что USNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USNZ | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 2.82% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 4.31% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 8.83% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 7.06% | +9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 7.02% | +9.74% |