PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNZ с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNZ с IUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USNZ tracks the Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USNZ returned 21.46%/yr vs 21.21%/yr for IUS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. USNZ charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности USNZ и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNZ показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 16.26%.

USNZ

1 день
0.30%
1 месяц
5.75%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.09%
1 год
29.01%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.37%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.49%
1 год
34.28%
3 года*
21.21%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNZ и IUS

2026 (YTD)2025202420232022
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		11.25%17.76%21.96%27.76%0.74%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		16.26%16.94%16.51%20.79%3.01%

Correlation

The correlation between USNZ and IUS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

0.88

The correlation between USNZ and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USNZ и IUS

Секторы
USNZ
IUS

Технологии

41.9%
22.4%

Коммуникационные услуги

13.4%
14.7%

Здравоохранение

11.2%
12.8%

Финансовые услуги

10.5%
6.8%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.7%

Промышленность

3.5%
9.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%
7.4%

Недвижимость

3.3%
0.5%

Сырьевые материалы

1.3%
3.3%

Коммунальные услуги

1.1%
1.0%

Энергетика

0.0%
10.9%

Технологии

USNZ
41.9%
IUS
22.4%

Коммуникационные услуги

USNZ
13.4%
IUS
14.7%

Здравоохранение

USNZ
11.2%
IUS
12.8%

Финансовые услуги

USNZ
10.5%
IUS
6.8%

Потребительский циклический сектор

USNZ
10.5%
IUS
10.7%

Промышленность

USNZ
3.5%
IUS
9.7%

Потребительский защитный сектор

USNZ
3.4%
IUS
7.4%

Недвижимость

USNZ
3.3%
IUS
0.5%

Сырьевые материалы

USNZ
1.3%
IUS
3.3%

Коммунальные услуги

USNZ
1.1%
IUS
1.0%

Энергетика

USNZ
0.0%
IUS
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с DELG.DEUSNZ с vooUSNZ с TPYPUSNZ с ENFRUSNZ с VUGUSNZ с VTIUSNZ с VOOG
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

USNZ vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNZ c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNZIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
3.36

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
4.65

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.61

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

5.60

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

23.98

-12.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNZ vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNZ на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNZ и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNZIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

3.36

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.86

+0.36

Просадки

Сравнение просадок USNZ и IUS

Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNZIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-34.67%

+15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-6.15%

-4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-15.61%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-3.86%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.43%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности USNZ и IUS

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что USNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNZIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.39%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

7.42%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

10.26%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

15.00%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

18.04%

-1.42%

Сравнение комиссий USNZ и IUS

USNZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNZ и IUS

Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		0.93%1.02%1.14%1.19%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USNZ and IUS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNZ has higher volatility (3.30%) compared to IUS (2.39%). In terms of maximum drawdown, USNZ dropped -19.16% vs IUS's -34.67%.

On 3-year performance, USNZ leads with 21.46% vs 21.21% for IUS. On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USNZ has performed better with a 21.46% return vs 21.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.93% for USNZ.

USNZ tracks Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for USNZ and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNZ и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор