PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNZ с EMCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNZ с EMCS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) and EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) are both exchange-traded funds - USNZ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while EMCS is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USNZ returned 21.46%/yr vs 27.24%/yr for EMCS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USNZ charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for EMCS.

Доходность

Сравнение доходности USNZ и EMCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNZ показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у EMCS с доходностью 32.56%.

USNZ

1 день
0.30%
1 месяц
5.75%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.09%
1 год
29.01%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMCS

1 день
-0.94%
1 месяц
9.45%
С начала года
32.56%
6 месяцев
36.46%
1 год
60.33%
3 года*
27.24%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNZ и EMCS

2026 (YTD)2025202420232022
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		11.25%17.76%21.96%27.76%0.74%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		32.56%38.71%10.12%5.68%-6.60%

Correlation

The correlation between USNZ and EMCS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

0.63

The correlation between USNZ and EMCS has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USNZ и EMCS

Секторы
USNZ
EMCS

Технологии

41.9%
44.5%

Коммуникационные услуги

13.4%
8.4%

Здравоохранение

11.2%
0.0%

Финансовые услуги

10.5%
29.4%

Потребительский циклический сектор

10.5%
9.1%

Промышленность

3.5%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
0.0%

Недвижимость

3.3%
1.0%

Сырьевые материалы

1.3%
2.6%

Коммунальные услуги

1.1%
0.8%

Энергетика

0.0%
1.6%

Технологии

USNZ
41.9%
EMCS
44.5%

Коммуникационные услуги

USNZ
13.4%
EMCS
8.4%

Здравоохранение

USNZ
11.2%
EMCS
0.0%

Финансовые услуги

USNZ
10.5%
EMCS
29.4%

Потребительский циклический сектор

USNZ
10.5%
EMCS
9.1%

Промышленность

USNZ
3.5%
EMCS
2.5%

Потребительский защитный сектор

USNZ
3.4%
EMCS
0.0%

Недвижимость

USNZ
3.3%
EMCS
1.0%

Сырьевые материалы

USNZ
1.3%
EMCS
2.6%

Коммунальные услуги

USNZ
1.1%
EMCS
0.8%

Энергетика

USNZ
0.0%
EMCS
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с DELG.DEUSNZ с vooUSNZ с TPYPUSNZ с ENFRUSNZ с VUGUSNZ с VTIUSNZ с VOOG
Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с EDOGEMCS с FEMEMCS с SCHEEMCS с VWO

Доходность на риск

USNZ vs. EMCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNZ c EMCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNZEMCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.71

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.52

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

4.23

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

16.37

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNZ vs. EMCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNZ на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCS равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNZ и EMCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNZEMCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.71

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.54

+0.68

Просадки

Сравнение просадок USNZ и EMCS

Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки EMCS в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и EMCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNZEMCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-44.86%

+25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-14.32%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-16.73%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-2.13%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-16.60%

+13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.70%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USNZ и EMCS

Текущая волатильность для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) составляет 3.30%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что USNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNZEMCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

9.79%

-6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

19.45%

-9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

22.39%

-9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

20.62%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

21.65%

-5.03%

Сравнение комиссий USNZ и EMCS

USNZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EMCS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNZ и EMCS

Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности EMCS в 1.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.25%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		0.93%1.02%1.14%1.19%0.80%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USNZ and EMCS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCS has higher volatility (9.79%) compared to USNZ (3.30%). In terms of maximum drawdown, USNZ dropped -19.16% vs EMCS's -44.86%.

On 3-year performance, EMCS leads with 27.24% vs 21.46% for USNZ. On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USNZ has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMCS has performed better with a 27.24% return vs 21.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for EMCS.

EMCS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.93% for USNZ.

USNZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while EMCS is Emerging Markets Equities. USNZ tracks Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Their fees differ too: 0.10% for USNZ and 0.15% for EMCS.

EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNZ и EMCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор