Сравнение USNZ с DJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).
USNZ и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USNZ - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 27 июн. 2022 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USNZ и DJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USNZ и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF | -6.06% | 17.76% | 21.96% | 27.76% | 0.74% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.21% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | 1.77% |
Доходность по периодам
С начала года, USNZ показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.
USNZ
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USNZ и DJUN
USNZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Доходность на риск
USNZ vs. DJUN — Ранг доходности на риск
USNZ
DJUN
Сравнение USNZ c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USNZ | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.22 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.85 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.53 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 8.47 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USNZ | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.22 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между USNZ и DJUN составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNZ и DJUN
Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF | 1.11% | 1.02% | 1.14% | 1.19% | 0.80% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USNZ и DJUN
Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и DJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| USNZ | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -11.96% | -7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -7.33% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -1.18% | -6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -1.64% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 1.33% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности USNZ и DJUN
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что USNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USNZ | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 2.86% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 3.79% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 10.23% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 8.50% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 8.16% | +8.60% |