PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNZ с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNZ с DFND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USNZ tracks the Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net while DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USNZ returned 21.46%/yr vs 8.09%/yr for DFND. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. USNZ charges 0.10%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности USNZ и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USNZ

1 день
0.30%
1 месяц
5.75%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.09%
1 год
29.01%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.06%
1 год
1.01%
3 года*
8.09%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNZ и DFND

2026 (YTD)2025202420232022
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		11.25%17.76%21.96%27.76%0.74%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%0.37%

Correlation

The correlation between USNZ and DFND is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

0.36

Over the past year, the correlation between USNZ and DFND has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USNZ и DFND

Секторы
USNZ
DFND

Технологии

41.9%
24.8%

Коммуникационные услуги

13.4%
0.8%

Здравоохранение

11.2%
10.7%

Финансовые услуги

10.5%
18.2%

Потребительский циклический сектор

10.5%
3.5%

Промышленность

3.5%
17.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.2%

Недвижимость

3.3%
2.0%

Сырьевые материалы

1.3%
4.3%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Энергетика

0.0%
1.7%

Технологии

USNZ
41.9%
DFND
24.8%

Коммуникационные услуги

USNZ
13.4%
DFND
0.8%

Здравоохранение

USNZ
11.2%
DFND
10.7%

Финансовые услуги

USNZ
10.5%
DFND
18.2%

Потребительский циклический сектор

USNZ
10.5%
DFND
3.5%

Промышленность

USNZ
3.5%
DFND
17.1%

Потребительский защитный сектор

USNZ
3.4%
DFND
4.2%

Недвижимость

USNZ
3.3%
DFND
2.0%

Сырьевые материалы

USNZ
1.3%
DFND
4.3%

Коммунальные услуги

USNZ
1.1%
DFND

-

Энергетика

USNZ
0.0%
DFND
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с DELG.DEUSNZ с vooUSNZ с TPYPUSNZ с ENFRUSNZ с VUGUSNZ с VTIUSNZ с VOOG
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

USNZ vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNZ c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNZDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
0.11

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
0.24

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.04

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

0.35

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

0.64

+10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNZ vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNZ на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNZ и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNZDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.11

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.36

+0.86

Просадки

Сравнение просадок USNZ и DFND

Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNZDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-22.65%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-3.44%

-7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-12.56%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-3.69%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-5.70%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.71%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности USNZ и DFND

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNZDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

0.00%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

6.13%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

10.92%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

22.45%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

19.08%

-2.46%

Сравнение комиссий USNZ и DFND

USNZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNZ и DFND

Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		0.93%1.02%1.14%1.19%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USNZ and DFND have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNZ has higher volatility (3.30%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, USNZ dropped -19.16% vs DFND's -22.65%.

On 3-year performance, USNZ leads with 21.46% vs 8.09% for DFND. On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USNZ has performed better with a 21.46% return vs 8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

USNZ has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.62% for DFND.

USNZ tracks Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: Xtrackers and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.10% for USNZ and 1.50% for DFND.

USNZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNZ и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор