PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNZ с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNZ с CHPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - USNZ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, USNZ returned 29.01% vs 211.40% for CHPS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USNZ charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности USNZ и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNZ показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 103.69%.

USNZ

1 день
0.30%
1 месяц
5.75%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.09%
1 год
29.01%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
-2.06%
1 месяц
23.46%
С начала года
103.69%
6 месяцев
107.58%
1 год
211.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNZ и CHPS

2026 (YTD)202520242023
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		11.25%17.76%21.96%6.59%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		103.69%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between USNZ and CHPS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.75

The correlation between USNZ and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USNZ и CHPS

Секторы
USNZ
CHPS

Технологии

41.9%
98.8%

Коммуникационные услуги

13.4%

-

Здравоохранение

11.2%

-

Финансовые услуги

10.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Промышленность

3.5%
0.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Недвижимость

3.3%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Энергетика

0.0%
0.5%

Технологии

USNZ
41.9%
CHPS
98.8%

Коммуникационные услуги

USNZ
13.4%
CHPS

-

Здравоохранение

USNZ
11.2%
CHPS

-

Финансовые услуги

USNZ
10.5%
CHPS
0.2%

Потребительский циклический сектор

USNZ
10.5%
CHPS

-

Промышленность

USNZ
3.5%
CHPS
0.4%

Потребительский защитный сектор

USNZ
3.4%
CHPS

-

Недвижимость

USNZ
3.3%
CHPS

-

Сырьевые материалы

USNZ
1.3%
CHPS

-

Коммунальные услуги

USNZ
1.1%
CHPS

-

Энергетика

USNZ
0.0%
CHPS
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с DELG.DEUSNZ с vooUSNZ с TPYPUSNZ с ENFRUSNZ с VUGUSNZ с VTIUSNZ с VOOG
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

USNZ vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNZ c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNZCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
6.17

-3.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
5.85

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.78

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

12.16

-9.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

47.22

-35.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNZ vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNZ на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNZ и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNZCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

6.17

-3.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.77

-0.55

Просадки

Сравнение просадок USNZ и CHPS

Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNZCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-39.44%

+20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-17.50%

+6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-2.06%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-9.15%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.50%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности USNZ и CHPS

Текущая волатильность для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) составляет 3.30%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что USNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNZCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

14.07%

-10.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

28.29%

-18.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

34.50%

-21.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

33.78%

-17.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

33.78%

-17.16%

Сравнение комиссий USNZ и CHPS

USNZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CHPS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNZ и CHPS

Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности CHPS в 0.33%

ПозицияTTM2025202420232022
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%0.00%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		0.93%1.02%1.14%1.19%0.80%

Часто задаваемые вопросы

USNZ and CHPS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.07%) compared to USNZ (3.30%). In terms of maximum drawdown, USNZ dropped -19.16% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 211.40% vs 29.01% for USNZ. On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USNZ has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 211.40% return vs 29.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for CHPS.

USNZ has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.33% for CHPS.

USNZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while CHPS is Semiconductors. USNZ tracks Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.10% for USNZ and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNZ и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор