PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNYX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USNYX с FGNSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA New York Bond Fund (USNYX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).

USNYX управляется Victory. Фонд был запущен 9 окт. 1990 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности USNYX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA New York Bond Fund (USNYX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USNYX и FGNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USNYX
USAA New York Bond Fund		-0.28%3.14%2.30%7.67%-11.34%3.33%3.92%6.87%1.16%0.29%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		0.00%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%

Доходность по периодам

USNYX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.83%
3 года*
3.08%
5 лет*
0.69%
10 лет*
1.87%

FGNSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.44%
1 год
2.09%
3 года*
3.03%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA New York Bond Fund

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с USNYX:
USNYX с FTFMXUSNYX с BIVUSNYX с MIYUSNYX с NMIUSNYX с BATVXUSNYX с BMNUSNYX с FMBIX
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с CFMOXFGNSX с EXDVXFGNSX с PRINXFGNSX с BCITXFGNSX с LISDXFGNSX с APUSX

Сравнение комиссий USNYX и FGNSX

USNYX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

USNYX
USAA New York Bond Fund
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

USNYX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNYX
Ранг доходности на риск USNYX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNYX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNYX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNYX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNYX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA New York Bond Fund (USNYX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNYXFGNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.64

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

0.92

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.41

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.11

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

2.85

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNYX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNYX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FGNSX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNYX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNYXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.64

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.99

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.07

+0.01

Корреляция

Корреляция между USNYX и FGNSX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNYX и FGNSX

Дивидендная доходность USNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности FGNSX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USNYX
USAA New York Bond Fund		3.61%4.16%4.04%3.10%3.18%2.61%3.14%3.16%3.45%3.42%3.53%3.54%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USNYX и FGNSX

Максимальная просадка USNYX за все время составила -18.05%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNYX и FGNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

USNYXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.05%

-2.35%

-15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-2.35%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-2.35%

-15.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-0.40%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-0.25%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

0.92%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности USNYX и FGNSX

USAA New York Bond Fund (USNYX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что USNYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USNYXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

0.23%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

0.67%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.71%

3.79%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

2.04%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

1.66%

+3.39%