Сравнение USMTX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности USMTX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMTX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.70% |
Доходность по периодам
С начала года, USMTX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 3.67%.
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMTX и MIY
USMTX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
USMTX vs. MIY — Ранг доходности на риск
USMTX
MIY
Сравнение USMTX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMTX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.86 | 0.92 | +2.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.92 | 1.37 | +5.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.29 | 1.18 | +2.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.97 | 1.44 | +5.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.30 | 3.89 | +32.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMTX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86 | 0.92 | +2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.60 | 0.02 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.37 | +1.72 |
Корреляция
Корреляция между USMTX и MIY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMTX и MIY
Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности MIY в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок USMTX и MIY
Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMTX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.98% | -42.19% | +40.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -8.12% | +7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.92% | -34.59% | +32.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -5.68% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -8.33% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 3.01% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMTX и MIY
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) составляет 0.22%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что USMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMTX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 4.80% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 8.73% | -8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70% | 11.37% | -10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.72% | 11.43% | -10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.75% | 11.83% | -11.08% |