PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMTX с COLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMTX с COLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX).

USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. COLTX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности USMTX и COLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMTX и COLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%
COLTX
Columbia Tax-Exempt Fund		-0.43%3.86%3.47%6.60%-12.56%3.01%3.37%8.15%0.19%6.15%

Доходность по периодам

С начала года, USMTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у COLTX с доходностью -0.43%.

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—

COLTX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.85%
3 года*
3.55%
5 лет*
0.51%
10 лет*
1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Columbia Tax-Exempt Fund

Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FLAAXUSMTX с FSMUXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX
Часто сравнивают с COLTX:
COLTX с BIAEXCOLTX с PHMIXCOLTX с VWAHXCOLTX с BATVXCOLTX с ATOIXCOLTX с DCARXCOLTX с APUSX

Сравнение комиссий USMTX и COLTX

USMTX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии COLTX в 0.73%.

COLTX
Columbia Tax-Exempt Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

USMTX vs. COLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
COLTX
Ранг доходности на риск COLTX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLTX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLTX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLTX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLTX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLTX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMTX c COLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMTXCOLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.86

0.50

+3.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.92

0.70

+6.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.29

1.14

+2.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.97

0.65

+6.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

36.30

1.81

+34.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMTX vs. COLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMTX на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа COLTX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMTX и COLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMTXCOLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

0.50

+3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.60

0.10

+2.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.94

+1.14

Корреляция

Корреляция между USMTX и COLTX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMTX и COLTX

Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности COLTX в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%
COLTX
Columbia Tax-Exempt Fund		3.73%4.91%3.66%3.15%3.05%3.20%3.27%4.60%3.80%3.86%4.15%4.13%

Просадки

Сравнение просадок USMTX и COLTX

Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что меньше максимальной просадки COLTX в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и COLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

USMTXCOLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.98%

-18.07%

+16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-6.59%

+6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.92%

-18.07%

+16.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-2.52%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-2.64%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

2.38%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности USMTX и COLTX

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) составляет 0.22%, в то время как у Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что USMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMTXCOLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.37%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

2.06%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70%

6.72%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.72%

5.18%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.75%

4.95%

-4.20%