PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMTX с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMTX с APUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).

USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности USMTX и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMTX и APUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, USMTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у APUSX с доходностью 0.21%.

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.54%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с FSMUXUSMTX с CFMOXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с APBDXAPUSX с APSTXAPUSX с MYIAPUSX с CBTAXAPUSX с APENXAPUSX с COLTXAPUSX с FOHFX

Сравнение комиссий USMTX и APUSX

USMTX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.

APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

USMTX vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMTX c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMTXAPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.86

2.83

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.92

10.29

-3.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.29

5.18

-1.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.97

15.80

-8.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

36.30

57.18

-20.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMTX vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMTX на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа APUSX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMTX и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMTXAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

2.83

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.60

1.60

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

1.40

+0.69

Корреляция

Корреляция между USMTX и APUSX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMTX и APUSX

Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности APUSX в 2.61%

TTM202520242023202220212020201920182017
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USMTX и APUSX

Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и APUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

USMTXAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.98%

-1.64%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-0.20%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.92%

-1.45%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.10%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.30%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.06%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности USMTX и APUSX

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что USMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMTXAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.10%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

0.53%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70%

1.09%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.72%

1.24%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.75%

1.14%

-0.39%