PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMTX с AAMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMTX с AAMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Thrivent Municipal Bond Fund (AAMBX).

USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. AAMBX управляется Thrivent. Фонд был запущен 2 дек. 1976 г..

Доходность

Сравнение доходности USMTX и AAMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Thrivent Municipal Bond Fund (AAMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMTX и AAMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%
AAMBX
Thrivent Municipal Bond Fund		-0.53%3.39%2.70%6.18%-10.93%1.99%4.78%7.38%0.32%4.47%

Доходность по периодам

С начала года, USMTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у AAMBX с доходностью -0.53%.

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—

AAMBX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.59%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Thrivent Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX
Часто сравнивают с AAMBX:
AAMBX с SWAGXAAMBX с AABFXAAMBX с AASCXAAMBX с FGNSXAAMBX с TAAAXAAMBX с TMSIXAAMBX с FSMUX

Сравнение комиссий USMTX и AAMBX

USMTX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AAMBX в 0.74%.

AAMBX
Thrivent Municipal Bond Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

USMTX vs. AAMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AAMBX
Ранг доходности на риск AAMBX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAMBX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAMBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAMBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAMBX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAMBX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMTX c AAMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Thrivent Municipal Bond Fund (AAMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMTXAAMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.86

0.50

+3.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.92

0.70

+6.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.29

1.14

+2.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.97

0.67

+6.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

36.30

1.79

+34.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMTX vs. AAMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMTX на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа AAMBX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMTX и AAMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMTXAAMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

0.50

+3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.60

0.09

+2.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.45

+1.64

Корреляция

Корреляция между USMTX и AAMBX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMTX и AAMBX

Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности AAMBX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%
AAMBX
Thrivent Municipal Bond Fund		3.54%4.65%3.93%2.58%2.97%2.66%2.80%3.35%3.45%3.40%3.41%3.39%

Просадки

Сравнение просадок USMTX и AAMBX

Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что меньше максимальной просадки AAMBX в -49.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и AAMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

USMTXAAMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.98%

-49.18%

+47.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-5.89%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.92%

-16.17%

+14.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-2.44%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-5.22%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

2.20%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности USMTX и AAMBX

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) составляет 0.22%, в то время как у Thrivent Municipal Bond Fund (AAMBX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что USMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMTXAAMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.42%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

2.02%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70%

6.12%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.72%

4.72%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.75%

4.40%

-3.65%