Сравнение USMSX с NPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).
USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности USMSX и NPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMSX и NPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 4.94% | -5.91% | 24.61% | 0.42% | -31.53% | 10.93% | 13.15% | 29.60% | -4.42% | 3.27% |
Доходность по периодам
С начала года, USMSX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.94%.
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
NPV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMSX и NPV
USMSX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.
Доходность на риск
USMSX vs. NPV — Ранг доходности на риск
USMSX
NPV
Сравнение USMSX c NPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMSX | NPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.63 | 0.29 | +3.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.49 | 0.44 | +6.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.18 | 1.06 | +2.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.48 | 0.31 | +6.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.64 | 0.75 | +32.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMSX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | 0.29 | +3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.39 | -0.12 | +2.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 0.29 | +1.57 |
Корреляция
Корреляция между USMSX и NPV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMSX и NPV
Дивидендная доходность USMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности NPV в 7.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.14% | 7.55% | 5.63% | 3.89% | 5.08% | 3.42% | 3.49% | 3.58% | 4.62% | 4.40% | 4.87% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок USMSX и NPV
Максимальная просадка USMSX за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMSX и NPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMSX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.09% | -44.25% | +42.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -8.95% | +8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.03% | -44.25% | +42.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -17.24% | +16.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -10.15% | +9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 3.77% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMSX и NPV
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) составляет 0.22%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что USMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMSX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 2.60% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 5.25% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69% | 9.06% | -8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.70% | 13.51% | -12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.74% | 13.19% | -12.45% |