Сравнение USMSX с FSAJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund (FSAJX).
USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. FSAJX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности USMSX и FSAJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMSX и FSAJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 0.43% |
FSAJX Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund | -0.38% | 5.25% | 1.80% | 7.67% | -9.82% | 1.98% | 3.91% | 8.45% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, USMSX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у FSAJX с доходностью -0.38%.
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
FSAJX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMSX и FSAJX
USMSX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSAJX в 0.25%.
Доходность на риск
USMSX vs. FSAJX — Ранг доходности на риск
USMSX
FSAJX
Сравнение USMSX c FSAJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund (FSAJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMSX | FSAJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.63 | 0.93 | +2.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.49 | 1.24 | +5.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.18 | 1.25 | +1.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.48 | 1.15 | +5.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.64 | 3.89 | +29.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMSX | FSAJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | 0.93 | +2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.39 | 0.29 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 0.57 | +1.29 |
Корреляция
Корреляция между USMSX и FSAJX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMSX и FSAJX
Дивидендная доходность USMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности FSAJX в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% |
FSAJX Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund | 3.28% | 4.25% | 3.08% | 2.75% | 1.72% | 1.50% | 2.03% | 2.79% | 0.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMSX и FSAJX
Максимальная просадка USMSX за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки FSAJX в -15.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMSX и FSAJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMSX | FSAJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.09% | -15.16% | +13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -4.78% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.03% | -15.16% | +13.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -2.53% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -3.37% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 1.41% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMSX и FSAJX
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) составляет 0.22%, в то время как у Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund (FSAJX) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что USMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMSX | FSAJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.18% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 1.78% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69% | 4.83% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.70% | 4.08% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.74% | 4.65% | -3.91% |