PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USML.L с ZPRR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USML.L с ZPRR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USML.L (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) and ZPRR.DE (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - USML.L tracks the Russell 2000 TR USD while ZPRR.DE tracks the Russell 2000®. Both are passively managed. Over the past 5 years, USML.L returned 5.94%/yr vs 6.11%/yr for ZPRR.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. USML.L charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for ZPRR.DE.

Доходность

Сравнение доходности USML.L и ZPRR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USML.L торгуется в USD, в то время как ZPRR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPRR.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USML.L показывает доходность 15.40%, что значительно ниже, чем у ZPRR.DE с доходностью 16.58%.

USML.L

1 день
1.05%
1 месяц
1.79%
С начала года
15.40%
6 месяцев
15.62%
1 год
33.26%
3 года*
15.56%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

ZPRR.DE

1 день
1.06%
1 месяц
3.38%
С начала года
16.58%
6 месяцев
16.56%
1 год
40.83%
3 года*
18.54%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USML.L и ZPRR.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USML.L
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		15.40%6.56%7.78%17.52%-15.95%26.49%11.11%5.73%
ZPRR.DE
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		16.58%14.44%9.20%18.45%-21.19%15.24%18.79%7.53%

Correlation

The correlation between USML.L and ZPRR.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.91

The correlation between USML.L and ZPRR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с USML.L:
USML.L с IGSU.LUSML.L с IJRUSML.L с SPSMUSML.L с VIOOUSML.L с SLYVUSML.L с VWRA.LUSML.L с DFSV
Часто сравнивают с ZPRR.DE:
ZPRR.DE с ZPRV.DEZPRR.DE с XRS2.DEZPRR.DE с RS2K.DEZPRR.DE с IWMZPRR.DE с SPYZPRR.DE с JEPIZPRR.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

USML.L vs. ZPRR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USML.L
Ранг доходности на риск USML.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ZPRR.DE
Ранг доходности на риск ZPRR.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRR.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRR.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRR.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRR.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRR.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML.L c ZPRR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USML.LZPRR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.19

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.08

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.95

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

12.53

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USML.L vs. ZPRR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML.L на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPRR.DE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML.L и ZPRR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USML.LZPRR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.19

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.28

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.41

-0.01

Просадки

Сравнение просадок USML.L и ZPRR.DE

Максимальная просадка USML.L за все время составила -42.69%, примерно равная максимальной просадке ZPRR.DE в -42.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML.L и ZPRR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USML.LZPRR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.69%

-42.30%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-10.28%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-29.65%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-31.89%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-9.92%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.25%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности USML.L и ZPRR.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) составляет 4.88%, в то время как у SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что USML.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USML.LZPRR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.81%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

12.95%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

18.52%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

21.98%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

22.09%

+1.73%

Сравнение комиссий USML.L и ZPRR.DE

USML.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ZPRR.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML.L и ZPRR.DE

Ни USML.L, ни ZPRR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USML.L and ZPRR.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USML.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USML.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRR.DE.

USML.L tracks Russell 2000 TR USD, while ZPRR.DE tracks Russell 2000®. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for USML.L and 0.30% for ZPRR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USML.L и ZPRR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор