Сравнение USLV.L с IUMS.L
USLV.L (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) and IUMS.L (iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - USLV.L tracks the S&P 500 Low Volatility Index while IUMS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Materials Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, USLV.L returned 6.62%/yr vs 5.88%/yr for IUMS.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. USLV.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for IUMS.L.
Доходность
Сравнение доходности USLV.L и IUMS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USLV.L торгуется в GBP, в то время как IUMS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUMS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USLV.L показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у IUMS.L с доходностью 12.14%.
USLV.L
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 8.68%
IUMS.L
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 12.14%
- 6 месяцев
- 14.79%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USLV.L и IUMS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLV.L SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 3.53% | -2.67% | 15.48% | -6.04% | 6.92% | 26.04% | -5.76% | 22.99% | 4.04% | 2.95% |
IUMS.L iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 12.14% | 3.01% | 0.76% | 6.81% | -1.42% | 28.13% | 17.00% | 18.14% | -9.85% | 8.99% |
Correlation
The correlation between USLV.L and IUMS.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between USLV.L and IUMS.L has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов USLV.L и IUMS.L
Секторы
USLV.L
IUMS.L
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Технологии
-
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
USLV.L
IUMS.L
-
Финансовые услуги
USLV.L
IUMS.L
-
Недвижимость
USLV.L
IUMS.L
-
Потребительский защитный сектор
USLV.L
IUMS.L
-
Промышленность
USLV.L
IUMS.L
Здравоохранение
USLV.L
IUMS.L
-
Потребительский циклический сектор
USLV.L
IUMS.L
Технологии
USLV.L
IUMS.L
-
Сырьевые материалы
USLV.L
IUMS.L
Энергетика
USLV.L
IUMS.L
-
Коммуникационные услуги
USLV.L
IUMS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLV.L vs. IUMS.L — Ранг доходности на риск
USLV.L
IUMS.L
Сравнение USLV.L c IUMS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USLV.L | IUMS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.73 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 5.90 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USLV.L | IUMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.16 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.34 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.44 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок USLV.L и IUMS.L
Максимальная просадка USLV.L за все время составила -40.77%, что больше максимальной просадки IUMS.L в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLV.L и IUMS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USLV.L | IUMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.77% | -28.94% | -11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -10.78% | +2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.65% | -21.89% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -21.89% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -3.71% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -5.50% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.16% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности USLV.L и IUMS.L
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) составляет 4.45%, в то время как у iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что USLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USLV.L | IUMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.51% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 13.14% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.61% | 16.02% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 17.44% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 19.30% | -2.21% |
Сравнение комиссий USLV.L и IUMS.L
USLV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUMS.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLV.L и IUMS.L
Ни USLV.L, ни IUMS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USLV.L and IUMS.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUMS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUMS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for USLV.L.
USLV.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while IUMS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Materials Index NTR. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for USLV.L and 0.15% for IUMS.L.
Подберите оптимальное распределение для USLV.L и IUMS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор