Сравнение USLV.L с IUIS.L
USLV.L (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) and IUIS.L (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - USLV.L tracks the S&P 500 Low Volatility Index while IUIS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USLV.L returned 6.11%/yr vs 13.41%/yr for IUIS.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USLV.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for IUIS.L.
Доходность
Сравнение доходности USLV.L и IUIS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USLV.L торгуется в GBP, в то время как IUIS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USLV.L показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у IUIS.L с доходностью 13.03%.
USLV.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 8.39%
IUIS.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 13.06%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USLV.L и IUIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLV.L SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 1.11% | -2.67% | 15.49% | -6.05% | 6.92% | 26.04% | -5.76% | 22.99% | 4.45% | 2.54% |
IUIS.L iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 13.00% | 10.75% | 19.47% | 12.03% | 5.98% | 21.86% | 6.73% | 23.62% | -9.08% | 7.99% |
Correlation
The correlation between USLV.L and IUIS.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between USLV.L and IUIS.L has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов USLV.L и IUIS.L
Секторы
USLV.L
IUIS.L
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Технологии
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
USLV.L
IUIS.L
Финансовые услуги
USLV.L
IUIS.L
-
Недвижимость
USLV.L
IUIS.L
-
Потребительский защитный сектор
USLV.L
IUIS.L
-
Промышленность
USLV.L
IUIS.L
Здравоохранение
USLV.L
IUIS.L
-
Потребительский циклический сектор
USLV.L
IUIS.L
Технологии
USLV.L
IUIS.L
Сырьевые материалы
USLV.L
IUIS.L
Энергетика
USLV.L
IUIS.L
-
Коммуникационные услуги
USLV.L
IUIS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLV.L vs. IUIS.L — Ранг доходности на риск
USLV.L
IUIS.L
Сравнение USLV.L c IUIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USLV.L | IUIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.71 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 8.38 | -7.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USLV.L | IUIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 1.66 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.61 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок USLV.L и IUIS.L
Максимальная просадка USLV.L за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки IUIS.L в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLV.L и IUIS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USLV.L | IUIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -35.05% | +7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -8.92% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.71% | -20.84% | +10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.56% | -20.84% | +6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -0.94% | -6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -4.56% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.89% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности USLV.L и IUIS.L
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) составляет 3.76%, в то время как у iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что USLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USLV.L | IUIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 5.07% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 11.74% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 14.55% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 16.89% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.00% | 19.29% | -5.29% |
Сравнение комиссий USLV.L и IUIS.L
USLV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUIS.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLV.L и IUIS.L
Ни USLV.L, ни IUIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USLV.L and IUIS.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for USLV.L.
USLV.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while IUIS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for USLV.L and 0.15% for IUIS.L.
Подберите оптимальное распределение для USLV.L и IUIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор