PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USLV.L с GSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USLV.L с GSPX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USLV.L (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) and GSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - USLV.L tracks the S&P 500 Low Volatility Index while GSPX.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USLV.L returned 6.11%/yr vs 12.56%/yr for GSPX.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. USLV.L charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for GSPX.L.

Доходность

Сравнение доходности USLV.L и GSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USLV.L показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у GSPX.L с доходностью 10.04%.

USLV.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.68%
С начала года
1.11%
6 месяцев
0.78%
1 год
2.08%
3 года*
4.40%
5 лет*
6.11%
10 лет*
8.39%

GSPX.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.27%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.41%
1 год
26.92%
3 года*
21.42%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USLV.L и GSPX.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USLV.L
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		1.11%-2.67%15.49%-6.05%6.92%26.04%-5.76%22.99%1.48%
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.04%17.15%24.63%24.88%-20.60%28.94%15.10%27.75%-8.17%

Correlation

The correlation between USLV.L and GSPX.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2018 г.

0.33

The correlation between USLV.L and GSPX.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USLV.L и GSPX.L

Секторы
USLV.L
GSPX.L

Коммунальные услуги

26.8%
2.6%

Финансовые услуги

16.6%
11.3%

Недвижимость

14.8%
1.7%

Потребительский защитный сектор

10.8%
4.6%

Промышленность

10.2%
7.6%

Здравоохранение

6.8%
8.2%

Потребительский циклический сектор

5.7%
9.6%

Технологии

4.6%
38.6%

Сырьевые материалы

2.0%
1.7%

Энергетика

0.9%
3.3%

Коммуникационные услуги

0.9%
10.6%

Коммунальные услуги

USLV.L
26.8%
GSPX.L
2.6%

Финансовые услуги

USLV.L
16.6%
GSPX.L
11.3%

Недвижимость

USLV.L
14.8%
GSPX.L
1.7%

Потребительский защитный сектор

USLV.L
10.8%
GSPX.L
4.6%

Промышленность

USLV.L
10.2%
GSPX.L
7.6%

Здравоохранение

USLV.L
6.8%
GSPX.L
8.2%

Потребительский циклический сектор

USLV.L
5.7%
GSPX.L
9.6%

Технологии

USLV.L
4.6%
GSPX.L
38.6%

Сырьевые материалы

USLV.L
2.0%
GSPX.L
1.7%

Энергетика

USLV.L
0.9%
GSPX.L
3.3%

Коммуникационные услуги

USLV.L
0.9%
GSPX.L
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с USLV.L:
USLV.L с BRK-BUSLV.L с SCHDUSLV.L с SPYUSLV.L с VOOUSLV.L с IUIT.LUSLV.L с ^SP500TRUSLV.L с SCHX
Часто сравнивают с GSPX.L:
GSPX.L с CSPX.LGSPX.L с VUSA.LGSPX.L с SPYGSPX.L с PPFB.DEGSPX.L с VUAG.LGSPX.L с P500.DEGSPX.L с VOO

Доходность на риск

USLV.L vs. GSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USLV.L
Ранг доходности на риск USLV.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLV.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLV.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLV.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLV.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLV.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GSPX.L
Ранг доходности на риск GSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPX.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPX.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USLV.L c GSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USLV.LGSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
2.34

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
3.39

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.43

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

3.22

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

14.09

-13.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USLV.L vs. GSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USLV.L на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа GSPX.L равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLV.L и GSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USLV.LGSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

2.34

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.78

0.00

Просадки

Сравнение просадок USLV.L и GSPX.L

Максимальная просадка USLV.L за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки GSPX.L в -34.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLV.L и GSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USLV.LGSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.37%

-34.88%

+7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-8.43%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.71%

-18.91%

+8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

-25.77%

+11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-0.52%

-6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-5.61%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.93%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности USLV.L и GSPX.L

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что USLV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USLV.LGSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.17%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

8.48%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

11.57%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

16.05%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

17.63%

-3.63%

Сравнение комиссий USLV.L и GSPX.L

USLV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GSPX.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLV.L и GSPX.L

USLV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.80%0.89%0.99%1.15%1.40%0.96%1.31%1.50%0.11%
USLV.L
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USLV.L and GSPX.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSPX.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSPX.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for USLV.L.

USLV.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while GSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for USLV.L and 0.10% for GSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USLV.L и GSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор