Сравнение USLN с IBIT
USLN (iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - USLN is a Bank Loan fund tracking the Morningstar LSTA US Leveraged Loan Broad Select Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. USLN charges 0.43%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности USLN и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USLN
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USLN и IBIT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USLN iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF | 2.46% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -5.97% |
Correlation
The correlation between USLN and IBIT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLN vs. IBIT — Ранг доходности на риск
USLN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIT
Сравнение USLN c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF (USLN) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USLN | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USLN и IBIT
Максимальная просадка USLN за все время составила -0.75%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLN и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USLN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.75% | -53.30% | +52.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.95% | +48.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -17.71% | +17.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USLN и IBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USLN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 44.38% | -42.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.34% | 49.92% | -47.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.34% | 49.92% | -47.58% |
Сравнение комиссий USLN и IBIT
USLN берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLN и IBIT
Дивидендная доходность USLN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% |
USLN iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
USLN and IBIT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for USLN.
USLN has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for IBIT.
USLN is categorized as Bank Loan, while IBIT is Cryptocurrency. USLN tracks Morningstar LSTA US Leveraged Loan Broad Select Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.43% for USLN and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для USLN и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор