Сравнение USLM с ISP.MI
USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) and ISP.MI (Intesa Sanpaolo SpA) are both stocks. USLM operates in Building Materials (Basic Materials), while ISP.MI operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, USLM returned 26.57%/yr vs 19.98%/yr for ISP.MI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USLM и ISP.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USLM торгуется в USD, в то время как ISP.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISP.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USLM показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у ISP.MI с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции USLM превзошли акции ISP.MI по среднегодовой доходности: 26.57% против 19.98% соответственно.
USLM
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -9.38%
- 6 месяцев
- -17.05%
- 1 год
- 8.96%
- 3 года*
- 41.21%
- 5 лет*
- 31.26%
- 10 лет*
- 26.57%
ISP.MI
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 51.18%
- 5 лет*
- 28.69%
- 10 лет*
- 19.98%
Сравнение доходности по годам USLM и ISP.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -9.38% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 9.84% | 13.69% | 27.15% | 35.03% | -7.26% | 2.47% |
ISP.MI Intesa Sanpaolo SpA | 0.45% | 85.44% | 50.19% | 43.72% | -6.72% | 19.22% | -10.78% | 30.41% | -28.41% | 38.95% |
Correlation
The correlation between USLM and ISP.MI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLM vs. ISP.MI — Ранг доходности на риск
USLM
ISP.MI
Сравнение USLM c ISP.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USLM | ISP.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.38 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 4.28 | -3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USLM и ISP.MI
Максимальная просадка USLM за все время составила -77.09%, что меньше максимальной просадки ISP.MI в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и ISP.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USLM | ISP.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.09% | -82.60% | +5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.55% | -20.53% | -6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.87% | -21.33% | -24.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.87% | -49.68% | +3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -57.20% | +11.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.93% | -3.46% | -27.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.35% | -40.28% | +12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 6.62% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности USLM и ISP.MI
United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что USLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISP.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USLM | ISP.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 7.98% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.08% | 20.52% | +11.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.42% | 25.90% | +14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.95% | 30.23% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.38% | 32.10% | +4.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLM и ISP.MI
Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности ISP.MI в 6.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISP.MI Intesa Sanpaolo SpA | 6.44% | 6.03% | 8.34% | 8.87% | 7.34% | 9.14% | 0.00% | 8.38% | 10.46% | 6.43% | 5.76% | 2.27% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.22% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USLM и ISP.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и Intesa Sanpaolo SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
USLM and ISP.MI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USLM и ISP.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор