Сравнение USLM с ANF
USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) and ANF (Abercrombie & Fitch Co.) are both stocks. USLM operates in Building Materials (Basic Materials), while ANF operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, USLM returned 26.08%/yr vs 17.64%/yr for ANF. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USLM и ANF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USLM показывает доходность -11.65%, что значительно выше, чем у ANF с доходностью -36.82%. За последние 10 лет акции USLM превзошли акции ANF по среднегодовой доходности: 26.08% против 17.64% соответственно.
USLM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -11.65%
- 6 месяцев
- -12.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 40.83%
- 5 лет*
- 30.59%
- 10 лет*
- 26.08%
ANF
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- -36.82%
- 6 месяцев
- -17.16%
- 1 год
- -4.18%
- 3 года*
- 32.43%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 17.64%
Сравнение доходности по годам USLM и ANF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -11.65% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 9.84% | 13.69% | 27.15% | 35.03% | -7.26% | 2.47% |
ANF Abercrombie & Fitch Co. | -36.82% | -15.79% | 69.43% | 285.07% | -34.22% | 71.07% | 19.48% | -9.74% | 19.24% | 54.15% |
Correlation
The correlation between USLM and ANF is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 1996 г. | 0.16 |
The correlation between USLM and ANF shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
USLM:
$6.07
ANF:
$10.45
USLM:
17.42
ANF:
7.61
USLM:
0.45
ANF:
0.00
USLM:
6.17
ANF:
0.71
USLM:
$369.31M
ANF:
$5.28B
USLM:
$177.91M
ANF:
$2.56B
USLM:
$185.83M
ANF:
$727.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLM vs. ANF — Ранг доходности на риск
USLM
ANF
Сравнение USLM c ANF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USLM | ANF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.09 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -0.17 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USLM | ANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.07 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.23 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.29 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.14 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок USLM и ANF
Максимальная просадка USLM за все время составила -77.09%, что меньше максимальной просадки ANF в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и ANF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USLM | ANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.09% | -86.59% | +9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.55% | -45.65% | +19.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.87% | -65.89% | +20.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.87% | -69.93% | +24.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -72.45% | +26.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -58.66% | +26.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.35% | -42.90% | +15.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 24.11% | -12.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности USLM и ANF
Текущая волатильность для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) составляет 8.63%, в то время как у Abercrombie & Fitch Co. (ANF) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что USLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USLM | ANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 16.48% | -7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.06% | 38.51% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.45% | 61.56% | -21.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 61.01% | -25.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 60.97% | -24.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLM и ANF
Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как ANF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANF Abercrombie & Fitch Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 4.63% | 3.99% | 4.59% | 6.67% | 2.96% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.23% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USLM и ANF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и Abercrombie & Fitch Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USLM и ANF
USLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.75M при выручке в 87.83M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
ANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
USLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.78M при выручке в 87.83M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
ANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила об операционной прибыли в -2.76M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
USLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.58M при выручке в 87.83M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
ANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о чистой прибыли в 67.13M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
USLM and ANF have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANF has higher volatility (16.48%) compared to USLM (8.63%). In terms of maximum drawdown, USLM dropped -77.09% vs ANF's -86.59%.
USLM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USLM и ANF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор