Сравнение USIG с MPBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и BNY Mellon Bond Fund (MPBFX).
USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. MPBFX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности USIG и MPBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USIG и MPBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.23% | 7.86% | 2.56% | 8.71% | -15.30% | -1.34% | 9.44% | 13.99% | -2.21% | 5.75% |
MPBFX BNY Mellon Bond Fund | -0.45% | 7.20% | 1.08% | 5.48% | -13.55% | -1.50% | 7.87% | 8.82% | -0.53% | 3.91% |
Доходность по периодам
С начала года, USIG показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у MPBFX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции USIG превзошли акции MPBFX по среднегодовой доходности: 2.73% против 1.59% соответственно.
USIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 2.73%
MPBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- 1.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIG и MPBFX
USIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MPBFX в 0.55%.
Доходность на риск
USIG vs. MPBFX — Ранг доходности на риск
USIG
MPBFX
Сравнение USIG c MPBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и BNY Mellon Bond Fund (MPBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIG | MPBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.54 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 4.40 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIG | MPBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.02 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.33 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.84 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между USIG и MPBFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIG и MPBFX
Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности MPBFX в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.70% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
MPBFX BNY Mellon Bond Fund | 3.53% | 3.82% | 3.70% | 3.17% | 2.86% | 2.33% | 4.64% | 2.87% | 3.00% | 2.89% | 3.12% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок USIG и MPBFX
Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки MPBFX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и MPBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USIG | MPBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -18.40% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -2.58% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.45% | -18.40% | -3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | -18.40% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -3.18% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -2.40% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.91% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIG и MPBFX
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с BNY Mellon Bond Fund (MPBFX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что USIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USIG | MPBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 1.57% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.49% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 4.20% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 5.83% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.82% | 4.82% | +2.00% |