PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPBFX с DRRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPBFX с DRRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Bond Fund (MPBFX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX).

MPBFX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г.. DRRIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MPBFX и DRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Bond Fund (MPBFX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPBFX и DRRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPBFX
BNY Mellon Bond Fund		-0.45%7.20%1.08%5.48%-13.55%-1.50%7.87%8.82%-0.53%3.91%
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		2.71%12.60%6.88%2.59%-8.47%6.98%9.75%12.29%1.12%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, MPBFX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у DRRIX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции MPBFX уступали акциям DRRIX по среднегодовой доходности: 1.59% против 4.85% соответственно.

MPBFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.21%
1 год
3.57%
3 года*
3.30%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
1.59%

DRRIX

1 день
1.19%
1 месяц
-2.96%
С начала года
2.71%
6 месяцев
5.96%
1 год
14.31%
3 года*
8.44%
5 лет*
3.96%
10 лет*
4.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Bond Fund

BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I

Часто сравнивают с MPBFX:
MPBFX с USIGMPBFX с DUTMXMPBFX с DRMBXMPBFX с LSSAXMPBFX с DAGVXMPBFX с DNLAXMPBFX с DSPIX
Часто сравнивают с DRRIX:
DRRIX с DNLDXDRRIX с PGROXDRRIX с DLQAXDRRIX с PSNYXDRRIX с DAGVXDRRIX с DSPIXDRRIX с DREVX

Сравнение комиссий MPBFX и DRRIX

MPBFX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DRRIX в 0.95%.

DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I
MPBFX
BNY Mellon Bond Fund

Доходность на риск

MPBFX vs. DRRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPBFX
Ранг доходности на риск MPBFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPBFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPBFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPBFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPBFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPBFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DRRIX
Ранг доходности на риск DRRIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRRIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRRIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRRIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRRIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRRIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPBFX c DRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Bond Fund (MPBFX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPBFXDRRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.67

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.04

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.81

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

7.59

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPBFX vs. DRRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPBFX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа DRRIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPBFX и DRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPBFXDRRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.67

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.58

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.73

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.74

+0.09

Корреляция

Корреляция между MPBFX и DRRIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPBFX и DRRIX

Дивидендная доходность MPBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности DRRIX в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPBFX
BNY Mellon Bond Fund		3.53%3.82%3.70%3.17%2.86%2.33%4.64%2.87%3.00%2.89%3.12%2.77%
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		3.81%3.92%4.35%0.05%9.59%1.65%1.39%2.79%3.62%0.88%2.98%4.46%

Просадки

Сравнение просадок MPBFX и DRRIX

Максимальная просадка MPBFX за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки DRRIX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPBFX и DRRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPBFXDRRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-15.92%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-7.87%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-14.29%

-4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

-15.92%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-3.51%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-2.91%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.88%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MPBFX и DRRIX

Текущая волатильность для BNY Mellon Bond Fund (MPBFX) составляет 1.57%, в то время как у BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что MPBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPBFXDRRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

3.34%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

6.12%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

8.77%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

6.89%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

6.68%

-1.86%