Сравнение USIAX с PHYPX
USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) and PHYPX (PACE High Yield Investments) are both mutual funds - USIAX is a Ultrashort Bond fund managed by UBS, while PHYPX is a High Yield Bonds fund managed by UBS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. USIAX charges 0.35%/yr vs 0.91%/yr for PHYPX.
Доходность
Сравнение доходности USIAX и PHYPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHYPX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.29%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение доходности по годам USIAX и PHYPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.54% |
PHYPX PACE High Yield Investments | 0.81% |
Correlation
The correlation between USIAX and PHYPX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USIAX vs. PHYPX — Ранг доходности на риск
USIAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PHYPX
Сравнение USIAX c PHYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и PACE High Yield Investments (PHYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USIAX | PHYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USIAX и PHYPX
Максимальная просадка USIAX за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки PHYPX в -27.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и PHYPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USIAX | PHYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -27.27% | +27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -2.90% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USIAX и PHYPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USIAX | PHYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 5.00% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 4.70% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 5.07% | -3.72% |
Сравнение комиссий USIAX и PHYPX
USIAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PHYPX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIAX и PHYPX
Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности PHYPX в 6.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYPX PACE High Yield Investments | 6.19% | 6.18% | 6.34% | 6.15% | 5.77% | 5.97% | 5.33% | 5.72% | 6.15% | 5.54% | 5.75% | 6.02% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USIAX and PHYPX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USIAX и PHYPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор