PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHYX с RSMOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USHYX с RSMOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USHYX (USAA High Income Fund) and RSMOX (Victory RS Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - USHYX is a High Yield Bonds fund managed by Victory, while RSMOX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, USHYX returned 5.04%/yr vs 8.69%/yr for RSMOX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. USHYX charges 0.76%/yr vs 1.20%/yr for RSMOX.

Доходность

Сравнение доходности USHYX и RSMOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA High Income Fund (USHYX) и Victory RS Mid Cap Growth Fund (RSMOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USHYX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у RSMOX с доходностью 9.91%. За последние 10 лет акции USHYX уступали акциям RSMOX по среднегодовой доходности: 5.04% против 8.69% соответственно.

USHYX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.54%
1 год
6.05%
3 года*
8.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
5.04%

RSMOX

1 день
-0.93%
1 месяц
4.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
8.34%
1 год
14.32%
3 года*
15.81%
5 лет*
3.14%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USHYX и RSMOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHYX
USAA High Income Fund		1.10%7.22%6.85%13.05%-10.95%5.61%3.74%13.13%-3.52%7.17%
RSMOX
Victory RS Mid Cap Growth Fund		9.91%6.26%23.99%17.91%-34.69%3.85%34.51%28.06%-7.57%20.87%

Correlation

The correlation between USHYX and RSMOX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 1999 г.

0.34

The correlation between USHYX and RSMOX shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA High Income Fund

Victory RS Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с USHYX:
USHYX с USAIXUSHYX с USIBXUSHYX с JEPIUSHYX с VIGUSHYX с IEMGUSHYX с BNDUSHYX с ITOT
Часто сравнивают с RSMOX:
RSMOX с RSNRXRSMOX с USCRXRSMOX с USNQXRSMOX с BQMGXRSMOX с VLIFXRSMOX с USSPXRSMOX с CBYYX

Доходность на риск

USHYX vs. RSMOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHYX
Ранг доходности на риск USHYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHYX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RSMOX
Ранг доходности на риск RSMOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMOX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMOX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHYX c RSMOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и Victory RS Mid Cap Growth Fund (RSMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USHYXRSMOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
0.81

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
1.25

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.14

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.15

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

4.03

+10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USHYX vs. RSMOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа RSMOX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и RSMOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USHYXRSMOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

0.81

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.10

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.33

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.38

+0.92

Просадки

Сравнение просадок USHYX и RSMOX

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки RSMOX в -63.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и RSMOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USHYXRSMOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-63.76%

+30.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-12.78%

+10.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.75%

-28.67%

+24.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

-52.51%

+37.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.55%

-52.51%

+27.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-15.57%

+15.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-18.91%

+15.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

3.64%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и RSMOX

Текущая волатильность для USAA High Income Fund (USHYX) составляет 0.79%, в то время как у Victory RS Mid Cap Growth Fund (RSMOX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что USHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USHYXRSMOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

5.31%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

14.34%

-12.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

18.22%

-15.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.60%

30.30%

-25.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

26.47%

-21.00%

Сравнение комиссий USHYX и RSMOX

USHYX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии RSMOX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и RSMOX

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, тогда как RSMOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSMOX
Victory RS Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.43%38.37%4.10%0.00%19.42%0.00%0.00%0.00%
USHYX
USAA High Income Fund		6.98%5.48%7.65%7.15%5.89%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.44%

Часто задаваемые вопросы

USHYX and RSMOX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSMOX has higher volatility (5.31%) compared to USHYX (0.79%). In terms of maximum drawdown, USHYX dropped -33.59% vs RSMOX's -63.76%.

USHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USHYX и RSMOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор